Використання даних блокчейну для аналізу трендів токенів: інтерпретація стратегії комбінації показників OI та CVD

Чому важливо стежити за показниками OI та CVD?

У криптовалютному ринку багато трейдерів мріють знайти малу монету перед її вибухом. В Інтернеті багато відомих аналітиків дають прогнози, але рідко публікують конкретні методології. Сьогодні ми розглянемо цю проблему з іншого боку, через систему показників на основі даних блокчейну.

Коли ви досліджуєте токени з низькою ринковою капіталізацією, особливо варто звернути увагу на OI (Open Interest, відкриті інтереси) та CVD (Cumulative Volume Delta, кумулятивна різниця обсягів). Вони здатні раніше за ціну відображати справжні наміри учасників ринку.

Розуміння основного значення OI та CVD

Що таке OI? Це кількість всіх відкритих контрактів з використанням кредитного плеча на ринку. Зростання OI означає, що більше коштів входить для відкриття позицій, зниження — що кошти виходять або закриваються. Простими словами, OI — це індикатор активності учасників ринку.

Що таке CVD? Це обчислення різниці між обсягами покупок і продажів (обсяг покупок - обсяг продажів). Зверніть увагу, що ця кумуляція базується на напрямку угод, а не на ціні. У трендових ринках CVD буде триматися в позитивних або негативних значеннях; у флетовому ринку — коливатиметься біля нульової осі.

Чотири типи сигналів у поєднанні OI та CVD

Ці два індикатори потрібно використовувати разом для досягнення максимальної ефективності. Розглянемо чотири сценарії:

Сценарій 1: OI↑ + CVD↑ — сигнал на довгу позицію, вказує на те, що більше покупців відкривають кредитні позиції, ринок може продовжити зростання

Сценарій 2: OI↑ + CVD↓ — сигнал на коротку позицію, вказує на посилення продавців, можлива корекція

Сценарій 3: OI↓ + CVD↓ — сигнал на закриття довгих позицій, покупці закривають угоди, переважають продавці

Сценарій 4: OI↓ + CVD↑ — сигнал на закриття коротких позицій, продавці виходять з ринку, покупці отримують короткий перепочинок

Практичне застосування: на прикладі Velo Data

Щоб застосувати цю методику, потрібно працювати з платформами даних, наприклад Velo Data. Спочатку зайдіть на сторінку ринку, у випадаючому меню оберіть сегмент ринкової капіталізації (велика, середня, мала капіталізація), а також період часу (1 година або 4 години).

Для пошуку малих капіталізаційних токенів виберіть опцію Small Caps і зменшіть часовий інтервал, щоб уловити більш волатильні цілі.

Далі перейдіть до нижньої частини графіка і виберіть “Зміни OI” — цей показник обчислюється за різницею OI між сусідніми часовими точками. Якщо значення позитивне — покупці активізуються; негативне — переважають продавці. Графік також використовує кольори для розрізнення позитивних і негативних значень, що робить тренд очевидним.

Після цього подивіться на “Нормалізований CVD” — цей індикатор чітко показує, хто активніше на кредитному ринку — довгі чи короткі позиції. Якщо переважають покупці, токен може мати тиск на зростання.

Аналіз кейсу: на прикладі ARPA

Якщо ви спостерігаєте, що OI ARPA зростає, і CVD також починає підвищуватися, це створює базовий припущення: у короткостроковій перспективі ціна ARPA може помірно зростати.

Але важливо врахувати — якщо крива CVD ще залишається нижче нульової осі, це означає, що, незважаючи на активізацію покупців, продавці все ще переважають. У такій ситуації зростання може бути недовгим, якщо покупці не зможуть прорвати опір зверху.

Якщо ви використовуєте короткострокову торгівлю, обов’язково встановлюйте рівні тейк-профіту і стоп-лоссу, оскільки індикатори — це лише орієнтовні інструменти на основі історичних даних, і реальний ринок завжди непередбачуваний.

Інші методи підсилення аналізу

Щоб підвищити ймовірність успіху, рекомендується поєднувати OI і CVD з традиційними технічними індикаторами, наприклад EMA, для багатовимірного аналізу. Це допоможе зменшити ризик помилкових сигналів і приймати більш обґрунтовані рішення.

Важливі застереження

Вищенаведений матеріал — це лише аналітична точка зору і особиста думка, використовується для академічного обговорення та обміну знаннями, і не є інвестиційною рекомендацією. Ринок криптовалют дуже ризикований, будь ласка, ставтеся до цього відповідально, підвищуйте рівень обізнаності щодо ризиків і дотримуйтесь законодавства своєї країни.