Коли трейдери говорять про те, що рухає ринки, розмова зазвичай зосереджується на двох речах: рухах цін і обсязі, який їх супроводжує. Більшість технічних індикаторів обирають одну стратегію – індикатори моментуму, такі як RSI, StochRSI та MACD, зосереджуються виключно на ціновій дії, в той час як інструменти підтримки-опору, такі як Фібоначчі, Параболічний SAR та Бенди Боллінджера, допомагають виявити точки повороту. Але що, якщо ви зможете вимірювати обидва одночасно?
Ось де VWAP (Обсягова середня ціна ) з'являється на сцені. Це один з основних інструментів, який поєднує дані обсягу з інформацією про ціну, щоб дати трейдерам чіткіше уявлення про те, де актив дійсно торгується відносно його історичної активності. Уявіть собі це як зважену середню, яка говорить вам: “Враховуючи всі угоди, що відбулися, яка справжня середня ціна?”
Для інституційних трейдерів, які управляють великими позиціями, цей показник є безцінним. Для роздрібних трейдерів, які хочуть більш ефективно вибирати час для входу та виходу, він пропонує практичну контрольну точку, яку більшість платформ для побудови графіків розраховує автоматично.
Розуміння математики, що стоїть за VWAP
Краса VWAP полягає в тому, що вам не потрібно розраховувати його вручну – більшість торгових інтерфейсів роблять це за вас. Однак розуміння формули допомагає вам використовувати її стратегічно.
Формула проста:
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
VWAP: Практична межа між обсягом та ціновою динамікою
Чому VWAP важливіший, ніж ви думаєте
Коли трейдери говорять про те, що рухає ринки, розмова зазвичай зосереджується на двох речах: рухах цін і обсязі, який їх супроводжує. Більшість технічних індикаторів обирають одну стратегію – індикатори моментуму, такі як RSI, StochRSI та MACD, зосереджуються виключно на ціновій дії, в той час як інструменти підтримки-опору, такі як Фібоначчі, Параболічний SAR та Бенди Боллінджера, допомагають виявити точки повороту. Але що, якщо ви зможете вимірювати обидва одночасно?
Ось де VWAP (Обсягова середня ціна ) з'являється на сцені. Це один з основних інструментів, який поєднує дані обсягу з інформацією про ціну, щоб дати трейдерам чіткіше уявлення про те, де актив дійсно торгується відносно його історичної активності. Уявіть собі це як зважену середню, яка говорить вам: “Враховуючи всі угоди, що відбулися, яка справжня середня ціна?”
Для інституційних трейдерів, які управляють великими позиціями, цей показник є безцінним. Для роздрібних трейдерів, які хочуть більш ефективно вибирати час для входу та виходу, він пропонує практичну контрольну точку, яку більшість платформ для побудови графіків розраховує автоматично.
Розуміння математики, що стоїть за VWAP
Краса VWAP полягає в тому, що вам не потрібно розраховувати його вручну – більшість торгових інтерфейсів роблять це за вас. Однак розуміння формули допомагає вам використовувати її стратегічно.
Формула проста: