Як визначити активність опціонів, вартих торгівлі, на всьому ринку опціонів США? Ось скринер, який шукає справжні можливості:

Фільтруйте за обсягом, що перевищує відкритий інтерес — це ваш перший сигнал. Потім звузьте критерії: мінімум 1 000 контрактів торгівлі, з коефіцієнтом обсягу до відкритого інтересу не менше 1,25x. Це відділяє шум від реальних рухів ринку.

Наступний рівень: 70% цього обсягу має скупчуватися біля або ближче до ASK. Чому? Агресивний тиск на купівлю. Розглядайте часові рамки від 1 до 180 днів до закінчення — це дає достатньо часу, щоб не зруйнувала тезу тайм-делей. Важливий також розмір премії — зосередьтеся на позиціях, що генерують $250 000 або більше.

Ще один критерій: тримайте мульти-лістові ордери менше 10% від загального обсягу. Надмірна кількість складних спредів може спотворювати те, що ви насправді бачите.

Об’єднайте все це, і у вас буде скринер, який прорізає щоденний шум і знаходить, де справжні трейдери опціонів розміщують свої позиції.