$ETH Минулої ночі, під час аналізу торгових даних, я викурив напівпачку сигарет у офісі. У чаті торгового стрімінгу один із слідкуючих за угодами радів — вони заробили на своїх угодах. Але моє спина похолола.

Проблема була очевидною: точне 20-пунктове стоп-лосс давало всім впевненість, але випадково відкрило одну небезпечну двері. Обчислюю: припустимо, що виграємо 5 послідовних угод з Ethereum, кожна по 100 пунктів, при стартовому капіталі 1000 доларів — і він виросте до 3000 доларів. Звучить неймовірно круто. Але що станеться, якщо зухвало візьмемо великий лот і програємо одну угоду на 20 пунктів? Обліковий запис одразу зменшиться у два рази. Втрати двох послідовних угод по 40 пунктів? Світло згасне.

Прибуток у 100 пунктів зовсім не витримає втрат у 40 пунктів. Це не науковий підхід до торгівлі, а гра в азартні ігри з високим відсотком виграшу, що маскує азарт.

Я маю сказати це відкрито: фіксований розмір позиції! Відмовтеся від всіх стратегій "швидкого зростання"! Будь-який азартний підхід не має місця у торговій системі.

Після болісних роздумів я почав шукати рішення. Як з механічної точки зору допомогти собі та тим, хто довіряє, повністю заблокувати імпульс "подвоїти і йти вперед"? Як побудувати більш стабільну систему з автоматичним дотриманням дисципліни для зростання активів поза межами торгівлі?

У кінці пошуку мою увагу привернув напрямок DeFi стратегічних сейфів. Найбільш привабливим є не низький спред при міжланцюгових обмінах, а механізм "автоматичної стратегії реінвестування". Він точно вирішує дві найпротилежніші людські проблеми у торгівлі: емоційне управління позицією та відсутність дисципліни у реінвестуванні прибутку. Такий дизайн, що закладає логіку зростання у смарт-контракти, у певному сенсі замінює людське судження при прийнятті рішень.