RSI — індикатор імпульсу, який трейдери повинні знати

RSI (Індекс відносної сили) — один із найпопулярніших інструментів технічного аналізу у світі, але його головна проблема полягає в тому, що 90% трейдерів використовують його неправильно. Вони купують при 30 і продають при 70, і при цьому зазнають збитків, бо не розуміють, для чого створений RSI.

Сьогодні ми розкриємо закулісся цього інструменту, поговоримо про методи обчислення, які допоможуть вам побачити правду, і навчимо професійних технік.

Ринокова динаміка та справжній RSI

Інструмент, розроблений Дж. Веллсом Вайлдером у 1978 році, не призначений для визначення точок розвороту, як багато хто вважає.

Перша важливість: RSI — це Осцилятор динаміки. Його суть — вимірювати швидкість (Velocity) і величину (Magnitude) змін цін. Він показує, з якою силою і яка сторона домінує у поточному рухові ринку.

Друга важливість: “Відносна сила” не означає порівняння активів між собою. Це часто вводить в оману. Насправді, це — співвідношення середнього обсягу покупок до середнього обсягу продажів у межах одного активу.

Правильне визначення: RSI = інструмент для визначення характеру динаміки, а не для визначення точок розвороту.

Якщо RSI піднімається до високих значень, це означає “сильний попит зараз”, а не “треба продавати негайно”.

Глибше у формулі обчислення

Більшість трейдерів не потрібно обчислювати RSI самостійно, оскільки платформи роблять це автоматично. Але розуміння формули підвищить рівень вашої майстерності.

Ключова змінна формули — RS (Relative Strength)

RS = Середній приріст (AvgU) ÷ Середній спад (AvgD)

• AvgU: середнє значення позитивних закриттів за 14 днів (або 14 свічок)
• AvgD: середнє значення негативних закриттів за той самий період (з урахуванням абсолютних значень)

Висновки з цієї формули:

• Якщо AvgU > AvgD → RS > 1 → RSI зростає вище 50
• Якщо AvgU < AvgD → RS < 1 → RSI падає нижче 50
• Якщо AvgU = AvgD → RS = 1 → RSI = 50

Найважливіше: лінія 50 — це справжній баланс ринку, а не 70 або 30, як багато хто думає.

Помилки у базовому розумінні та їхні наслідки

Коли трейдер вперше дивиться на RSI, він бачить дві горизонтальні лінії: 70 і 30, і це стає початком проблем.

Застарілі правила:

• Перекупленість (Overbought): RSI > 70 → актив занизький → потрібно продавати
• Перепроданість (Oversold): RSI < 30 → актив занадто дешевий → потрібно купувати

Ця теорія здається логічною, але на практиці вона — найнебезпечніша пастка. Реальні результати трейдингу показують, що цей підхід зазнає провалу.

Чому? Відповідь — тренд (Trend).

На сильних трендах (як у висхідному, так і у низхідному напрямку) RSI може залишатися у зоні перекупленості (>70) або перепроданості (<30) протягом тижнів або навіть місяців.

Уявіть собі золото у сильному висхідному тренді: RSI може залишатися вище 70 кілька тижнів, бо він відображає, що динаміка купівель залишається сильною. Якщо новачки почнуть продавати при кожному підйомі, вони “проти тренду” і ризикують втратити весь капітал.

Аналогічно, у низхідному тренді RSI може залишатися нижче 30 довго, і купувати у перепроданості — це все одно що “ловити ніж”, коли ціна ще падає.

Коли ж працює рівень 70/30? Тільки у боковому ринку (Sideways), коли ціна не має чіткої тенденції. В такому випадку купівля біля 30 (близько підтримки) і продаж біля 70 (близько опору) — ефективні.

Професійні техніки роботи з RSI

Це — частина, яка зробить вашу торгівлю більш професійною.

( 1. Divergence: потужний попереджувальний сигнал

Divergence виникає, коли ціна і RSI рухаються у різні сторони. Це сигнал, що поточний тренд втрачає силу.

Бичача дивергенція )знак зростання(:

• Виникає, коли ринок ще у низхідному тренді
• Ціна робить новий мінімум )LL###, але RSI не йде вниз, а підвищує мінімум (HL)
• Це означає, що: сила продавців слабшає, і ринок може змінити напрямок у зростаючий
• Найнадійніше при: у зоні перепроданості (<30)

Медвежа дивергенція (знак падіння):

• Виникає, коли ринок ще у висхідному тренді
• Ціна робить новий максимум (HH), але RSI не підтверджує — робить нижчий максимум (LH)
• Це сигнал, що: сила покупців слабшає, і ринок може змінити напрямок у низхідний
• Найнадійніше при: у зоні перекупленості (>70)

( 2. Failure Swings: найміцніший підтверджувальний сигнал

Вайлдер сам казав, що Failure Swing — найсильніший сигнал для підтвердження розвороту.

Якщо Divergence — попередження, то Failure Swing — підтвердження для входу.

Failure Swing Top )підтвердження низхідного тренду(:

• RSI піднімається вище 70 )High(, наприклад, до 1
• Ціна робить новий максимум, але RSI не йде за нею, утворюючи дивергенцію )Bearish Divergence(
• Ключовий момент: RSI прориває низхідний рівень (Low) — це підтвердження, що динаміка змінилася у бік ведмедів → сигнал на продаж

Failure Swing Bottom )підтвердження висхідного тренду###:

• RSI опускається нижче 30 (Low), наприклад, до 1
• Ціна робить новий мінімум, але RSI не підтверджує — утворює дивергенцію (Bullish Divergence)
• Ключовий момент: RSI прориває рівень вищий за попередній максимум — це підтвердження, що динаміка змінилася у бік бичачого тренду → сигнал на купівлю

Ця техніка — використовує RSI для “підтвердження” сигналу, що робить його більш точним.

( 3. Лінія 50 — справжній компас

Для трейдерів, що слідують за трендом, лінія 50 може бути важливішою за 70/30.

• RSI > 50: ринок у бичачому тренді, попит переважає, і поки вище 50 — можна розглядати можливість купівлі
• RSI < 50: ринок у ведмежому тренді, пропозиція переважає, і нижче 50 — можливість продавати

Це — простий, але дуже ефективний орієнтир.

) 4. Адаптація зон RSI під тренд (найкраща техніка)

Професійні трейдери знають, що лінія 70/30 — не фіксовані зони перекупленості/перепроданості. Вони змінюються залежно від тренду.

У сильному висхідному тренді:

• RSI не опускається нижче 30, а рухається у межах 40–90
• Зона 40–50 стає новою “перепроданістю” і підтримкою
• Як працювати: чекати, коли RSI повернеться до 40–50 і підскочить — це хороший момент для входу у покупку
• Заборонено продавати при 70: це — проти тренду, який ще активно зростає

У сильному низхідному тренді:

• RSI не піднімається вище 70, а рухається у межах 10–60
• Зона 50–60 — новий “перекуплений” рівень і опір
• Як працювати: чекати, коли RSI підскочить до 50–60 і не зможе — це сигнал для входу у продаж
• Заборонено купувати при 30: це — ловля ножа, коли ціна ще падає

Недоліки RSI і способи їхнього подолання

Жоден інструмент не ідеальний, RSI теж має свої слабкі місця:

• Лжесигнали у волатильних ринках: уникати можна, використовуючи більший таймфрейм
• Застрягання у зонах 70/30 при сильних трендах: коригувати зони відповідно до тренду
• Застарілий індикатор: він базується на історичних даних — 14 свічках, і завжди запізнюється
• Дивергенції — довгоочікувані: можливо, ціна ще тривалий час рухатиметься, перш ніж відбудеться розворот

Як це подолати? — не використовувати RSI сам по собі. Потрібно застосовувати конвергентність — підтвердження з інших інструментів.

• RSI + Price Action (рівні підтримки і опору): купівля, коли RSI досягає 30 і ціна підходить до підтримки
• RSI + MACD: чекати одночасних сигналів — дивергенції RSI і перетину MACD
• RSI + Свічкові моделі: розворотні патерни, наприклад, Engulfing або Hammer, що з’являються у момент сигналу RSI

Приклад реальної торгівлі з RSI

Припустимо, торгуємо золото XAUUSD на 4-годинному таймфреймі.

Крок 1: Аналіз глобальної картини Переглядаємо денний графік, бачимо, що ціна стабільно зростає і підходить до психологічної позначки 4,250 доларів.

Крок 2: Шукаємо попереджувальні сигнали Ціна робить Higher High понад 4,200, але на RSI видно явну медвежу дивергенцію — RSI не підтверджує новий максимум, а робить нижчий.

Крок 3: Очікуємо підтвердження

• Failure Swing: RSI прориває рівень Low і йде вниз
• Перетин лінії 50 вниз
• Цінова модель: формування Bearish Engulfing біля рівня 4,250

Крок 4: Входимо у позицію Після підтвердження — відкриваємо ордер на продаж XAUUSD.

Крок 5: Управління ризиками

• Стоп-лосс — вище останнього максимум (4,250)
• Тейк-профіт — біля підтримки ###3,879###

Цей підхід дає співвідношення ризик/прибуток, що є вигідним.

Підсумки

Що таке RSI? — інструмент вимірювання динаміки, а не визначення точок розвороту.

Правильне застосування: не просто дивитись на рівні перекупленості/перепроданості і входити у ринок, а:

1. розуміти, що лінія 50 — справжній баланс
2. використовувати дивергенції і Failure Swing для точних сигналів
3. адаптувати зони RSI під тренд
4. Найголовніше: застосовувати конвергентність — підтвердження з кількох індикаторів одночасно.

Чи то форекс, золото, індекси або криптовалюти — правильне розуміння RSI стане вашою міцною основою.