Нещодавній прогнозний ринок став яскравим прикладом асиметрії інформації. Деякий трейдер при дуже низькому ймовірності інвестував понад 30 000 доларів США, і менш ніж за 24 години після оголошення події отримав прибуток понад 400 000 доларів США, що дає понад 10-кратний дохід. Головне — ринкові коливання передували офіційним оголошенням на кілька годин — цей часовий розрив був точно використаний.

Ще цікавіше, що хтось стверджує, що шляхом моніторингу різкого зростання замовлень піци біля Пентагону можна визначити час військових дій. Звучить як жарт, але у реальних прогнозних ринках, рухомих реальними коштами, будь-яка інформаційна перевага може бути перетворена на прибуток.

Це безпосередньо зачепило нерви Конгресу США. Після цього депутат Торрес запропонував законопроект із чітким формулюванням: особи, що мають внутрішню інформацію уряду, не повинні торгувати на прогнозних ринках, пов’язаних із політичними рішеннями.

Логіка досить проста — у торгівлі акціями існує суворий контроль за внутрішньою торгівлею, тоді чому прогнозні ринки можуть легально отримувати прибуток за рахунок інформаційної переваги? Це не лише прогалини у регулюванні, а й питання справедливості ринку.

Обговорення вже розширюється від окремих трейдерів до сірого сектору політичних і прогнозних ринків. Яким чином SEC і CFTC регулюватимуть такі ринки у майбутньому, і як визначати межі «володіння внутрішньою інформацією», — це ключові питання. Ця хвиля може спричинити глибші зміни у регулюванні.