RSI та Дивергенція Trading: Ключова стратегія для передбачення розворотів на ринках

Індекс сили відносної (RSI) закріпився як один із найнадійніших осциляторів для виявлення екстремальних умов у рухах цін. Однак справжня його сила передбачення полягає у торгівлі за дивергенцією, сигналі, здатному передбачити зміни тренду з високою ймовірністю. Хоча RSI не є безпомилним, його поєднання з аналізом трендів перетворює його на вирішальний інструмент для дисциплінованих трейдерів.

Основне розуміння RSI: визначення та механіка

RSI, відомий як Індекс сили відносної або Relative Strength Index, належить до сімейства індикаторів імпульсу або осциляторів. Його головна мета — кількісно оцінити величину зростаючих і знижуючих рухів за певний період, нормалізуючи цей коефіцієнт у фіксовану шкалу від 0 до 100.

Дві характерні особливості RSI:

(1) Пом’якшує крайні коливання цін, усуваючи шум, що спотворює аналіз (2) Забезпечує стабільний діапазон коливань, що дозволяє визначити відносне положення руху

Формула розрахунку

Для ‘n’ періодів розрахунок виглядає так:

RSIn = 100 - [100 / (1 + RSn)]

Де RSn — це відносна сила:

RSn = Середнє значення зростаючих закриттів / Середнє значення знижуючих закриттів

Індикатор порівнює величину рухів вгору і вниз, потім нормалізує цей результат у шкалі 0-100. Зазвичай використовується 14 періодів за замовчуванням, хоча його можна налаштовувати відповідно до вашої торгової стратегії.

Інтерпретація RSI: читання сигналів екстремумів

Зони перекупленості та перепроданості

Правильне читання RSI вимагає уваги до його критичних зон:

Коли RSI ≥ 70 (Перекупленість): Актив вважається перекупленим, що свідчить про ймовірність майбутнього відкату. Однак у сильних висхідних трендах ціна може залишатися або посилювати рух вгору, якщо попит залишається стабільним. Вихід із цієї зони може означати корекцію або консолідацію, а не обов’язкову зміну тренду.

Коли RSI ≤ 30 (Перепроданість): Актив вважається перепроданим, що передбачає ймовірне відновлення. Однак при слабких фундаментальних показниках ціна може залишатися у депресії тривалий час. Вихід із цієї зони може бути простою корекцією в межах домінуючого низхідного тренду.

Критичне обмеження: Жоден осцилятор не замінює аналіз трендів. RSI є необхідною умовою для операцій, але підтвердження на графіку через прорив ключових рівнів є достатньою умовою для відкриття позицій.

Торгівля дивергенцією: найпотужніший сигнал RSI

Д дивергенція торгівлі виникає, коли точки перелому цінового руху розходяться з точками перелому індикатора RSI. Це розбіжність часто є передвісником неминучої реверсії.

Висхідна дивергенція: слабкість у низині

Виникає під час низхідних трендів, коли:

• Ціна формує мінімуми нижчі за попередні
• Одночасно RSI формує мінімуми вищі за попередні
• Індикатор перебуває у зоні перепроданості

Ця розбіжність вказує на те, що тиск продавців втрачає силу, тоді як попит зростає, передбачаючи подальший рух вгору.

Практичний приклад: У Broadcom (NASDAQ: AVGO) під час низхідної фази, коли ціни падали до нових мінімумів, RSI залишався на рівнях вище за попередні мінімуми, що свідчило про залишковий попит. Згодом розвинулася висхідна тенденція, яка тривала два місяці.

Нисхідна дивергенція: виснаження зростання

Виникає під час висхідних трендів, коли:

• Ціна формує максимуми вищі за попередні
• RSI одночасно формує максимуми нижчі за попередні
• Індикатор перебуває у зоні перекупленості

Це явище вказує на втрату імпульсу, незважаючи на нові цінові вершини, і попереджає про ймовірну реверсію вниз.

Приклад: Walt Disney (NYSE: DIS) показав цю дивергенцію, коли ціни постійно зростали, але RSI не досягав нових максимумів. Наступна реверсія вниз тривала понад рік.

Практичні сигнали для торгівлі з RSI

Сигнал на покупку

Активується при виконанні трьох послідовних умов:

1. RSI досягає зони перепроданості (нижче 30)
2. Потім повертається до діапазону коливань
3. Відбувається прорив попереднього низхідного тренду

Ілюстрація: Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) у вересні-жовтні 2022 року показав тривалу перепроданість, за якою слідувало відновлення RSI і подальший прорив його низхідного тренду з січня. Це підтвердило вхід у довгу позицію.

Сигнал на продаж

Формується при виконанні:

1. RSI досягає зони перекупленості (понад 70)
2. Потім повертається до діапазону коливань
3. Відбувається прорив попереднього висхідного тренду

Приклад застосування: Applied Materials Inc. (NASDAQ: AMAT) тримав RSI у зоні перекупленості з листопада 2020 до квітня 2021 року, що спричинило сильний висхідний тренд. Після повернення до діапазону і прориву тренду в січні 2022 року підтверджувало входження у коротку позицію з тривалим підтвердженням.

Оперативне попередження: RSI часто робить кілька точок перелому у крайніх зонах перед поверненням до діапазону. Очікування підтвердження прориву тренду допомагає уникнути операційних пасток.

Валідація трендів: середній рівень як інструмент

Середина шкали RSI (рівень 50) ділить шкалу 0-70 на висхідний і 30-70 на низхідний. Це критичний рівень для підтвердження продовження.

Логіка підтвердження:

• Коли RSI коливається між 50 і перекупленістю (70), ціна має тенденцію до стабільного зростання
• Коли RSI коливається між 50 і перепроданістю (30), ціна має тенденцію до зниження

У Meta Platforms (NASDAQ: META), після мінімуму перепроданості у березні 2020 року, коли індикатор коливався між перекупленістю і серединою, сформувалася висхідна тенденція. Лише коли RSI перетнув рівень 50 кілька разів, було підтверджено зміну тренду на низхідний у лютому 2022.

Значення: Якщо індикатор не перетинає рівень 50, ми маємо справу з корекціями у межах домінуючого тренду, а не з фундаментальними змінами напрямку.

Надійність операцій: поєднання RSI з MACD

RSI схильний до хибних сигналів, особливо на коротких таймфреймах. Його значно посилює поєднання з індикатором MACD.

Інтегрована система RSI-MACD

Умови для відкриття позиції:

1. RSI досягає екстремуму (перекупленості або перепроданості) — необхідна умова
2. RSI повертається до діапазону коливань
3. MACD робить перехід через середню лінію гістограми у протилежному напрямку — достатня умова

Умова закриття: MACD перетинає свою сигнальну лінію у протилежному напрямку

Реальний приклад: Block Inc. (NYSE: SQ) показав початкову перекупленість. Після повернення RSI і перехрестя MACD вниз через гістограму відкрилася коротка позиція. Закриття відбулося через перехрестя MACD через його сигнальну лінію через чотири місяці у березні 2022 року, хоча низхідний тренд тривав і далі.

Підсумок: практична торгівля дивергенцією

Поєднання аналізу торгівлі дивергенцією з RSI перетворює цей осцилятор у передбачувальний інструмент першого порядку. Дивергенції фіксують розбіжності між ціною і імпульсом, які часто передують рішучим реверсіям.

Для дисциплінованих трейдерів, що інтегрують RSI у багатовимірний аналіз — підтверджуючи проривами трендів, поєднуючи з іншими осциляторими та дотримуючись ієрархії необхідності і достатності — цей індикатор значно підвищує ймовірність успіху на фондовому ринку.