Що таке MACD і як використовувати його ефективно для торгівлі

MACD та базові концепції для торгівлі

MACD розшифровується як Moving Average Convergence Divergence — що буквально означає “збігання та розходження скользящих середніх”. Цей індикатор був розроблений Джеральдом Апелем наприкінці 1970-х років для аналізу трендів цін і вимірювання сили руху цін.

Насправді MACD — це застосування техніки Moving Average (MA) розумним способом, порівнюючи короткостроковий EMA (Exponential Moving Average) з довгостроковим, щоб визначити, наскільки сильно ціновий тренд зростає або знижується.

Структура MACD: що в ній є

1. Основна лінія MACD

Реальна лінія MACD обчислюється шляхом віднімання EMA короткого періоду (зазвичай 12 днів) від EMA довгого періоду (зазвичай 26 днів)

Читання MACD:

• коли MACD знаходиться вище 0 (позитивне значення), це означає, що короткостроковий EMA більший за довгостроковий = ціна має тренд вгору
• коли MACD нижче 0 (негативне значення), це означає, що короткостроковий EMA менший за довгостроковий = ціна має тренд вниз
• нахил лінії MACD показує, наскільки сильний тренд (чим крутіший нахил — тим сильніший тренд, менш крутий — слабший)

2. Лінія сигналу

Лінія сигналу — це середня лінія MACD, зазвичай обчислюється як EMA(9) значення MACD. Вона слугує для швидшого визначення змін тренду.

3. Гістограма (смуги)

Гістограма — це різниця між MACD і лінією сигналу, яка відображається у вигляді стовпчиків. Збільшення розміру стовпчиків свідчить про посилення тренду, зменшення або зміна кольору — про ослаблення тренду.

Що нам говорить MACD

Про визначення тренду (Trend)

MACD допомагає зрозуміти напрямок руху ціни:

• Вгору: MACD > 0 і рухається вгору
• Вниз: MACD < 0 і рухається вниз
• Критична точка: MACD = 0 — можлива зміна тренду

Вимірювання сили (Momentum)

Крім визначення напрямку, MACD показує силу тренду:

• Якщо MACD стає більш позитивним — тренд зростає
• Якщо MACD залишається позитивним, але зменшується — тренд слабшає
• Якщо MACD стає більш негативним — тренд посилюється вниз
• Якщо MACD залишається негативним, але зменшується — тренд слабшає

Виявлення дивергенції (сигналів суперечності)

Дивергенція виникає, коли ціна створює нові вершини/мінімуми, але MACD показує слабкі сигнали або рухається у протилежному напрямку. Це попереджувальний знак можливої зміни тренду.

Як використовувати MACD у торгівлі

1. Стратегія перетину нуля

Проста ідея — дивитись, у який бік перетинає MACD центральну лінію:

• Сигнал на купівлю: MACD перетинає вгору через центральну лінію (з 0 у позитив)
• Сигнал на продаж: MACD перетинає вниз через центральну лінію (з 0 у негатив)

2. Стратегія перетину MACD і лінії сигналу

Спостерігайте за перетином між MACD і лінією сигналу:

• Сигнал на купівлю: MACD перетинає лінію сигналу знизу вгору
• Сигнал на продаж: MACD перетинає лінію сигналу зверху вниз

Ця стратегія швидша за перетин нуля, але може давати більше фальшивих сигналів.

3. Стратегія дивергенції

Використовуйте суперечливі сигнали для передбачення розвороту:

• Медвінгова дивергенція: ціна зростає, але MACD зростає менше (заперечення) — можлива зміна на низхідний тренд
• Бичача дивергенція: ціна знижується, але MACD знижується менше (заперечення) — можлива зміна на висхідний тренд

Використання MACD разом з іншими інструментами

MACD + RSI

RSI допомагає визначити, чи перебуває ціна у зоні перепроданості або перекупленості, а MACD підтверджує можливий розворот.

• Використовуйте RSI для визначення зон Oversold або Overbought
• Використовуйте MACD для підтвердження реальності розвороту

MACD + Полігон Біллінгера

Полігон Біллінгера показує моменти стиснення ціни, а MACD — напрямок руху:

• Спостерігайте за звуженням смуг і проривами
• Підтверджуйте перетином нуля MACD

MACD + Цінові моделі

Коли ціна формує моделі (Triangle, Head & Shoulders, Double Bottom), використовуйте MACD для підтвердження прориву з цих моделей.

Обмеження MACD, які потрібно знати

MACD — це запаздувальний індикатор, тобто він сигналізує із запізненням щодо реальної ціни. Тому:

• Перетин нуля — сигнал більш надійний, але запізнілий
• Перетин лінії сигналу — швидкий сигнал, але з високим ризиком фальшивих
• Дивергенція — надійний сигнал, але трапляється рідко

Важливо: не слід використовувати MACD ізольовано. Обов’язково поєднуйте з іншими інструментами та управлінням ризиками.

Налаштування MACD

Значення за замовчуванням MACD(12, 26, 9) підходить для середньострокової торгівлі. Для більш короткострокової — зменшуйте значення, наприклад MACD(5, 13, 5) або MACD(8, 17, 9). Для довгострокової — збільшуйте, наприклад MACD(19, 39, 9).

Ці налаштування дозволяють MACD швидше або повільніше реагувати на зміни цін, залежно від потреб.

Підсумки

MACD — це універсальний і корисний індикатор для трейдерів. Він допомагає визначити тренд, оцінити силу руху або попередити про розворот. Однак для ефективного використання потрібен досвід і практика. Спробуйте поєднувати MACD з іншими інструментами, тренуйтеся на демо-рахунках і створюйте власні торгові системи, щоб стабільно отримувати прибуток.