Що таке MACD і як його використовувати для аналізу криптовалютного ринку

Коли інвестуєте у криптовалюту, важливо добре розуміти інструменти технічного аналізу. Ринок крипто слідує законам традиційних фінансів, реагуючи на співвідношення попиту і пропозиції та макро-мікроекономічні впливи. Інвестори можуть точніше прогнозувати ринкові умови, поєднуючи аналіз трендів, новин та технічні індикатори на основі доступних даних. Ця стаття допоможе вам краще зрозуміти індикатор MACD—потужний інструмент аналізу для середньо- і довгострокової торгівлі.

Як працює індикатор MACD

Індикатор MACD (Зіткнення та розбіжність скользящих середніх) складається з двох основних компонентів: швидкої скользящої середньої (EMA 12 днів, зазвичай червоного кольору) та повільної (EMA 26 днів, зазвичай жовтого кольору).

Принцип роботи MACD дуже простий: він обчислює різницю між цими двома середніми і відображає результат у вигляді індикатора. Коли MACD знаходиться вище рівня 0, це означає, що EMA 12 днів більша за EMA 26 днів, що свідчить про зростаючу динаміку. Навпаки, коли він нижче 0, динаміка знижується.

Важливою особливістю MACD є його нечутливість до незначних коливань на короткостроковому ринку. Завдяки цій властивості MACD може фільтрувати ринковий шум і давати більш точні прогнози тренду на довгострокових етапах інвестування, зменшуючи ризики ринкових коливань для інвестора.

Переваги, які приносить MACD

MACD є особливо ефективним інструментом для автоматичного визначення тренду ринку. Він допомагає інвесторам уникнути небезпек, пов’язаних із протилежними коливаннями тренду, і дозволяє точно прогнозувати початок і закінчення фаз зростання або падіння цін у середньо- і довгостроковій перспективі.

Завдяки здатності фільтрувати шум, MACD значно зменшує невизначеність при аналізі ринку, допомагаючи інвесторам отримати чіткіше уявлення про основний напрямок тренду без відволікання на тимчасові коливання.

Недоліки, які потрібно враховувати

Хоча MACD є потужним індикатором для середньо- і довгострокової торгівлі, він має суттєвий недолік. MACD не дуже чутливий до різких змін ринку і сигнали з’являються досить часто. Тому він не підходить для високочастотної торгівлі або скальпінгу.

Це означає, що якщо ви є денним трейдером або скальпером, вам потрібно поєднувати MACD з іншими короткостроковими індикаторами для отримання більш точних сигналів.

Основні сигнали перетину

На відміну від (MA), який можна поєднувати з моделью свічок для аналізу, MACD працює шляхом фільтрації шуму ринкових коливань, тому зосереджений більше на аналізі та прогнозуванні власних моделей.

###Золотий перетин(

Коли швидка лінія )EMA 12 днів, червоного кольору( перетинає повільну )EMA 26 днів, жовтого кольору(, в напрямку вгору, утворюється золотий перетин. Це зазвичай вважається позитивним сигналом, що свідчить про початок тренду зростання.

)Мертва перетина###Death Cross(

Коли EMA 12 днів перетинає EMA 26 днів вниз, з’являється мертва перетина. Цей сигнал зазвичай вказує на наближення або початок тренду зниження.

Практичний приклад з Bitcoin

Історія торгів Bitcoin надає чіткі приклади ефективності MACD. 28 лютого 2022 року на 4-годинному графіку Bitcoin з’явився золотий перетин. Вже незабаром ціна BTC стрімко зросла з рівня 38,413 USD до максимуму тижня — 45,296 USD.

Навпаки, 3 березня 2022 року на 4-годинному графіку з’явився відповідний мертвий перетин. Після цього Bitcoin суттєво знизився з 44,346 USD до 37,222 USD, підтвердивши негативний сигнал MACD.

Стандартна настройка MACD )12, 26, 9(

Стандартна конфігурація MACD — )12, 26, 9(, — це налаштування, яке широко використовується на більшості торгових платформ. Ці числа відповідають 12 дням для швидкої лінії, 26 дням для повільної і 9 дням для сигнальної лінії.

Ця настройка походить від структури традиційного фондового ринку з 6 торговими днями на тиждень і середнім показником 26 торгових днів на місяць.

Індикатор MACD з цим налаштуванням не дає багато корисної інформації на графіках з таймфреймом 5-30 хвилин. Зазвичай його застосовують найефективніше на таймфреймах 1 година, 4 години і щодня. Ви можете налаштовувати параметри відповідно до особистих уподобань, але перед зміною стандартних налаштувань слід ретельно перевірити їх.

Дивергентність MACD: приховані сигнали ринку

У звичайній діяльності ринку ціна активу коливається через нормальні коливання. Хоча ціна активу і скользящі середні зазвичай рухаються разом, MACD може не слідувати тренду ціни через меншу чутливість до коливань. Це створює різницю між MACD і реальною ціною активу.

)Дивергентність вершин

Дивергентність вершин виникає, коли MACD показує тенденцію до зниження, хоча свічковий графік ще рухається в напрямку зростання. Це свідчить про зростання без підтримки обсягу торгів, і може сигналізувати про потенційний початок тренду зниження. Чим ясніше ця дивергентність, тим сильніше очікування великих коливань ринку.

###Дивергентність низин

Дивергентність низин виникає, коли MACD показує тенденцію до зростання, тоді як ринкова ціна різко знижується. Такий сигнал зазвичай вказує на майбутнє зростання, і чим ясніше дивергентність, тим сильніше перспективи відновлення ціни.

Висновок

MACD є важливим інструментом для формування стратегій середньо- і довгострокових інвестицій. Завдяки здатності точно визначати тренди і фільтрувати ринковий шум, він довів свою цінність протягом багатьох років роботи на фінансовому і крипторинках.

Однак інвесторам не слід цілком покладатися на MACD для короткострокових рішень або при раптових коливаннях ринку. Щоб ефективно використовувати MACD, потрібно поєднувати його з актуальною інформацією, настроєм ринку і іншими технічними індикаторами для отримання більш цілісного уявлення про ситуацію на ринку.

Заява про відмову від відповідальності: Торгівля криптовалютами пов’язана з високими ризиками і може призвести до втрати інвестиційного капіталу. Наведені матеріали не є рекомендаціями щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерії, консультацій або будь-яких інших послуг і не слугують закликом до купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. Стаття надає лише інформацію і не є фінансовою порадою. Ви повинні переконатися, що повністю розумієте ризики, пов’язані з інвестиціями.