Практичний посібник з використання методу рухомого середнього для конвергенції та дивергенції (MACD) у інвестиціях у криптовалюту

Криптовалютний ринок має багато спільного з традиційними фінансовими ринками, тому освоєння навичок технічного аналізу дозволяє більш точно оцінювати ситуацію на ринку. У цій статті детально розглянемо основи, починаючи з «Що таке MACD», і до практичних методів його застосування з практичної точки зору.

Що таке MACD: розуміння основної структури та способів обчислення

MACD — скорочення від Moving Average Convergence Divergence (згортання та розходження скользящих середніх), це інструмент технічного аналізу, який поєднує короткострокові та довгострокові експоненційні скользящі середні (EMA).

Перевага цього інструменту полягає в тому, що він кількісно відображає відхилення між різними періодами скользящих середніх, що дозволяє об’єктивно визначати напрям тренду. Це допомагає ігнорувати короткочасний ринковий шум і підвищує точність довгострокових інвестиційних рішень.

Формула обчислення MACD:

• MACD лінія = короткострокова EMA (12 днів) – довгострокова EMA (26 днів)
• Сигнальна лінія = EMA (9 днів) MACD лінії

На графіку відображаються дві лінії: MACD (жовтий DIFF) і сигнальна (фіолетовий DEA), а їх різниця візуалізується у вигляді гістограми (зелені/червоні стовпчики). Якщо вони знаходяться вище нульової осі — це сигнал до зростання, нижче — до падіння.

Практичні сигнали: «Золотий хрест» і «Мертвий хрест»

При використанні MACD найважливішими торговими сигналами є «Золотий хрест» і «Мертвий хрест». Їх появи зазвичай передують значним коливанням ринку, тому їх поєднання з іншими технічними індикаторами дозволяє підвищити точність торгових рішень.

Золотий хрест: сигнал на купівлю

Це ситуація, коли MACD лінія перетинає сигнальну лінію знизу вгору. Це сильний сигнал початку зростаючого тренду і відображає підвищену купівельну активність інвесторів.

Мертвий хрест: попередження про продаж

Якщо MACD лінія перетинає сигнальну згорі вгору — це сигнал про початок зниження тренду. У такій ситуації рекомендується закрити позиції або посилити управління ризиками.

Приклад: застосування на ринку BTC

28 лютого 2022 року на 4-годинному графіку BTC з’явився «Золотий хрест». Після цього ціна BTC зросла з 38 413 USDT до 45 296 USDT за тиждень, що принесло приблизно 18% прибутку.

3 березня того ж року сформувався «Мертвий хрест», і ціна BTC впала з 44 346 USDT до 37 222 USDT. Точне розпізнавання цього сигналу допомогло мінімізувати збитки.

Значення та налаштування параметрів MACD (12, 26, 9)

На криптовалютних біржах стандартними налаштуваннями MACD є 12, 26, 9. Це історично обумовлено тим, що традиційний фондовий ринок працює 5 днів на тиждень і базується на 26-денному місячному торговому календарі.

Однак, залежно від стилю торгівлі, налаштування можна змінювати. Короткострокові трейдери використовують більш чутливі параметри, наприклад 5, 13, 5, а довгострокові інвестори — більш консервативні, наприклад 19, 39, 9, щоб відповідати своїй торговій стратегії.

Діверсенс: важливий сигнал зміни тренду

Коли ціна рухається в одному напрямку, а MACD — у протилежному, це називається «Діверсенс» і є передвісником зміни тренду.

Медвежий діверсенс: попередження про падіння

Ціна продовжує зростати, а MACD показує тенденцію до зниження. Це сигнал зменшення купівельного тиску і можливого значного падіння ціни у майбутньому. Чим більша різниця, тим сильніше потенційне падіння.

Бичий діверсенс: підготовка до зростання

Якщо ціна знижується, а MACD зростає — це ознака того, що ринок знаходиться на дні і зростання тренду близький. Це може стимулювати збільшення кількості покупців і формування довгих позицій.

Переваги та недоліки MACD: правильне розуміння — ключ до успіху

Основна перевага

MACD добре підходить для визначення середньо- і довгострокових трендів. Він допомагає ігнорувати короткочасні коливання і зосередитися на суті руху цін, що робить його корисним інструментом для довгострокових стратегій.

Обмеження

Оскільки реакція MACD досить повільна, він не підходить для короткострокової торгівлі (дейтрейду), де потрібно швидко реагувати на зміни цін. Для таких стратегій слід використовувати більш чутливі індикатори у поєднанні.

Комплексний підхід до інвестицій

MACD — чудовий інструмент технічного аналізу, але покладатися лише на нього ризиковано. Щоб підвищити надійність рішень, рекомендується враховувати:

• Комбіновані індикатори: RSI, полоски Боллінджера та інші допомагають уникнути фальшивих сигналів
• Фундаментальні дані: технічний прогрес проекту, новини, регуляторні зміни — важливі фактори, які не слід ігнорувати
• Ринковий настрій: активність у соцмережах, новини — важливі елементи, що підтверджують або спростовують сигнали MACD
• Ризик-менеджмент: незалежно від точності аналізу, обов’язково потрібно встановлювати стоп-лоси і контролювати розмір позицій

Зараз ціна BTC становить 91.71K USDT, за останні 24 години вона зросла на 1.41%. Ринок постійно розвивається, і технічні методи, зокрема MACD, мають постійно вдосконалюватися через навчання і практику. Ґрунтовне розуміння основ і гнучкість у реагуванні на зміни ринку — запорука довгострокового успіху в інвестиціях.