Bạn đã bao giờ dừng lại để suy nghĩ về những gì thực sự có nghĩa là giao dịch định lượng chưa? Đó là một điều thú vị. Trong thế giới tiền điện tử, có những nhà giao dịch kiếm hàng nghìn đô la mỗi ngày với những chiến lược này. Thật không thể tin được, phải không? Và một số đội thậm chí còn đạt một triệu hàng tháng với các hệ thống tự động. Nhưng điều đó chẳng là gì so với Phố Wall. Ở đó, những con cá lớn kiếm hàng trăm triệu với các phương pháp định lượng. Thật điên rồ.

Nhưng tốt thôi, cái này về giao dịch định lượng là gì?

Hãy tưởng tượng một ngư dân dày dạn kinh nghiệm. Đó sẽ là giao dịch truyền thống. Bây giờ hãy nghĩ đến một thiết bị sonar quét đáy biển. Đó là giao dịch định lượng. Sử dụng các mô hình toán học và các giao dịch được lập trình. Rất công nghệ.

Nó có những lợi thế của nó. Kỷ luật, hệ thống hóa, nhanh chóng. Cả sự đa dạng nữa. Nhưng không phải mọi thứ đều đẹp như mơ. Có những lỗi mẫu, thiên lệch, vấn đề phân bổ. Và hiệu ứng "hộp đen" nổi tiếng. Đôi khi thật rắc rối.

Giao dịch định lượng ra đời để vượt qua cảm xúc của giao dịch truyền thống. Phân tích hàng tấn dữ liệu để tìm kiếm các mẫu thị trường. Nó được sử dụng cho mọi thứ: lựa chọn tài sản, kiểm soát rủi ro. Ngay cả trong tiền điện tử.

Những lợi thế? Vâng, đó là kỷ luật sắt. Không có quyết định cảm xúc. Các hệ thống phức tạp phân tích mọi thứ từ hàng nghìn góc độ. Rất nhanh để thích ứng. Và phân tán rủi ro giữa nhiều tài sản.

Nhưng hãy chú ý, nó cũng có những điểm yếu. Đôi khi nó phụ thuộc quá nhiều vào quá khứ. Và khi mọi người đều sử dụng cùng một chiến lược, nó sẽ không còn hiệu quả. Thật khó để biết cái gì gây ra cái gì. Một số chiến lược chỉ là bí ẩn, chỉ dựa trên các mối tương quan lịch sử.

Cách thức hoạt động như thế nào? Nó thu thập dữ liệu lịch sử, phát triển các mô hình toán học, thử nghiệm các chiến lược và thực hiện các giao dịch tự động. Có vẻ đơn giản, nhưng không phải vậy.

Có hai cách tiếp cận chính: khai thác dữ liệu và lập luận logic. Khai thác tìm kiếm các mẫu trong dữ liệu. Lập luận sử dụng các suy diễn toán học. Mỗi cách đều có những ưu nhược điểm riêng.

Cuối cùng, giao dịch định lượng là một cuộc cách mạng trong thế giới tài chính. Hệ thống hơn, ít cảm xúc hơn. Nhưng cần phải hiểu rõ về toán học và luôn cập nhật. Thực sự không phải dành cho tất cả mọi người.