VWAP – Công cụ đắc lực để xác định điểm vào ra giao dịch

Tại sao nhà giao dịch lại quan tâm đến VWAP?

Khi bạn nhìn vào biểu đồ giá, khối lượng giao dịch chính là nguồn thông tin được bỏ qua nhiều nhất. Các chỉ báo như RSI, MACD, hay Bollinger Bands có thể giúp bạn xác định momentum, nhưng chúng không tính đến khối lượng thực tế – điều mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp coi là yếu tố then chốt.

VWAP (Giá trung bình theo khối lượng) là cầu nối giữa hành động giá và khối lượng. Thay vì chỉ nhìn vào giá đóng cửa, VWAP tính toán mức giá trung bình mà các giao dịch thực tế đã diễn ra dựa trên khối lượng. Điều này khiến nó trở thành một công cụ cực kỳ hữu ích cho cả nhà giao dịch ngắn hạn và các quỹ đầu tư tổ chức.

VWAP là gì – Định nghĩa và ý nghĩa thực tế

VWAP là viết tắt của Giá trung bình theo khối lượng. Nó cho bạn biết mức giá trung bình mà một tài sản được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, có tính đến khối lượng của mỗi giao dịch.

Hãy tưởng tượng nếu bạn là một nhà giao dịch cần mua 1 triệu đơn vị của một loại tài sản. Bạn không thể mua hết cùng một lúc vì sẽ làm thay đổi giá thị trường. VWAP giúp bạn tìm ra mức giá “công bằng” dựa trên hoạt động thị trường đã xảy ra. Nếu bạn mua dưới VWAP, bạn đã nhận được một mức giá tốt. Nếu mua trên VWAP, bạn đã trả giá cao hơn mức trung bình.

Cách tính VWAP – Công thức và quy trình từng bước

Trên các nền tảng giao dịch, VWAP được tính toán tự động. Tuy nhiên, hiểu rõ công thức sẽ giúp bạn sử dụng nó hiệu quả hơn: