Bốn phương pháp giao dịch sử dụng đường trung bình động

Tóm tắt chính

Đường trung bình động là một công cụ cơ bản cho các nhà tham gia thị trường, cho phép đánh giá xu hướng của các chuyển động giá, phát hiện các điểm đảo chiều quan trọng và giảm thiểu ảnh hưởng của các biến động ngắn hạn. Dựa trên chỉ báo này, người ta xây dựng các phương pháp giao dịch khác nhau: giao cắt của hai đường cong, hệ thống nhiều đường, bao với các giới hạn phần trăm và MACD. Mặc dù các phương pháp nêu trên cung cấp các tín hiệu quý giá, việc diễn giải chúng đòi hỏi kinh nghiệm và tính khách quan. Các chuyên gia thường kết hợp phân tích kỹ thuật với đường trung bình động cùng với các nghiên cứu cơ bản và các chỉ báo bổ sung để quản lý rủi ro.

Giới thiệu

Đường trung bình động là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất. Chúng cho phép làm mượt dữ liệu giá trong một khoảng thời gian đã chọn và làm nổi bật xu hướng chính, lọc ra tiếng ồn của thị trường. Trên thực tế, đường trung bình động được sử dụng để xác định các điểm vào và ra, phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như để đánh giá sự thay đổi của động lực thị trường. Tài liệu này xem xét các phương pháp giao dịch chính được xây dựng dựa trên việc sử dụng đường trung bình động, cơ chế hoạt động của chúng và công cụ phân tích mà chúng đại diện cho thị trường.

Trung bình động được sử dụng trong các chiến lược giao dịch để làm gì

Đường trung bình động thực hiện chức năng của bộ lọc: chúng loại bỏ tiếng ồn thị trường nhờ vào việc làm mượt các báo giá, điều này giúp dễ dàng nhận diện hướng của xu hướng. Bằng cách quan sát sự tương tác của nhiều đường trung bình động, có thể đánh giá động lực hiện tại và sự thay đổi của nó. Hơn nữa, những công cụ này có tính linh hoạt — các tham số của chúng được điều chỉnh theo điều kiện thị trường cụ thể và phong cách giao dịch.

1. Sự hội tụ và phân kỳ của các đường trung bình động (MACD)

MACD là một chỉ báo tổng hợp bao gồm hai thành phần chính: đường MACD chính và đường tín hiệu ( đại diện cho trung bình động hàm mũ chín kỳ ). Phân tích sự tương tác giữa các đường này cùng với biểu đồ ( sự khác biệt giữa chúng ) cung cấp thông tin về sự thay đổi của động lực thị trường và các đảo chiều có thể xảy ra.

Người tham gia thị trường sử dụng MACD để phát hiện sự phân kỳ giữa chuyển động giá và chỉ số của chỉ báo. Sự phân kỳ tăng xuất hiện khi giá đạt mức thấp mới, trong khi MACD cho thấy mức thấp đang tăng — đây là tín hiệu về khả năng đảo chiều tăng. Sự phân kỳ giảm được quan sát trong tình huống ngược lại: giá hình thành mức cao mới, trong khi chỉ báo cho thấy mức thấp đang giảm, chỉ ra sự suy yếu của xu hướng tăng.

Ngoài ra, họ phân tích sự giao nhau của các đường chỉ báo. Khi đường chính cắt đường tín hiệu từ dưới lên, điều này chứng tỏ sự gia tăng của động lực đi lên và có thể là tín hiệu để mở vị thế mua. Sự giao nhau từ trên xuống cho thấy động lực đi xuống và báo hiệu khả năng bán.

2. Sự giao nhau của hai đường trung bình động

Cách tiếp cận này dựa trên việc sử dụng đồng thời hai đường trung bình động với các khoảng thời gian khác nhau. Biến thể cổ điển bao gồm sự kết hợp của đường trung bình động 50 ngày và đường trung bình động 200 ngày. Trong hầu hết các trường hợp, người ta sử dụng các đường cong đồng nhất ( ví dụ, hai đường trung bình động đơn giản — SMA), tuy nhiên có thể kết hợp các loại khác nhau, chẳng hạn như SMA và đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Nội dung của chiến lược là theo dõi các điểm giao nhau của các đường này. Khi đường ngắn hạn cắt đường dài hạn từ dưới lên (được gọi là giao điểm vàng), một tín hiệu tăng giá xuất hiện, cho thấy khả năng mua vào. Kịch bản ngược lại - giao điểm từ trên xuống (giao điểm tử thần) - tạo ra tín hiệu giảm giá, cho thấy nên bán vị trí.

3. Hệ thống nhiều đường trung bình động (dải)

Đường trung bình động là một tập hợp từ bốn đến tám đường với các khoảng thời gian khác nhau, thông thường là 20, 50, 100 và 200 ngày. Các khoảng cách giữa chúng có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào sở thích và điều kiện giao dịch cụ thể.

Hệ thống này được phân tích theo nguyên tắc mở rộng và thu hẹp. Khi dải mở rộng - tức là các đường trung bình động ngắn hơn cách xa các đường dài hơn trong bối cảnh giá tăng - điều này cho thấy sự gia tăng của xu hướng thị trường và khả năng tiếp tục của nó. Ngược lại, sự thu hẹp của dải ( sự hội tụ hoặc chồng chéo của các đường ) cho thấy sự hợp nhất hoặc sự gần gũi của sự điều chỉnh.

4. Bao bì của các trung bình trượt

Trong phương pháp này, sử dụng trung bình động đơn giản (SMA hoặc EMA tùy thuộc vào độ nhạy cần thiết), xung quanh đó thiết lập hai envelope - envelope trên và envelope dưới - ở một khoảng cách phần trăm nhất định. Ví dụ điển hình: SMA 20 ngày với các giới hạn cách nhau 2,5% hoặc 5%. Giá trị phần trăm được điều chỉnh dựa trên độ biến động của thị trường.

Các đường biên hoạt động như một chỉ báo về tình trạng quá mua và quá bán. Khi giá vượt qua đường biên trên, tài sản có thể đã bị mua quá mức, tạo cơ hội để bán. Việc phá vỡ đường biên dưới cho thấy tình trạng quá bán và có thể là tín hiệu để mua.

So sánh các phong bì của đường trung bình trượt và các đường Bollinger

Các đường Bollinger về bề ngoài giống như các phong bì của đường trung bình động: cả hai hệ thống đều sử dụng SMA 20 ngày ở giữa và hai mức trên và dưới. Tuy nhiên, cơ chế xây dựng của chúng khác nhau.

Các đường bao được xây dựng bằng cách sử dụng một phần trăm cố định so với đường trung tâm. Trong khi đó, các đường Bollinger nằm cách hai độ lệch chuẩn so với đường trung bình động trung tâm, khiến chúng trở nên năng động và phụ thuộc vào độ biến động.

Cả hai công cụ đều chỉ ra tình trạng mua quá nhiều và bán quá nhiều, nhưng theo cách khác. Các băng giá cung cấp tín hiệu khi phá vỡ các giới hạn. Các đường Bollinger cung cấp thông tin bổ sung: sự co lại của các dải chỉ ra sự biến động thấp, sự giãn rộng chỉ ra sự biến động cao. Điều này cho phép các nhà giao dịch đánh giá không chỉ các điểm vào tiềm năng, mà còn cả mức độ bất ổn của thị trường.

Kết luận

Đường trung bình trượt là công cụ đa năng để phân tích xu hướng, động lực và xác định điểm đảo chiều trên thị trường. Tuy nhiên, dựa solely vào những chỉ báo này là rủi ro do khả năng diễn giải tín hiệu một cách chủ quan. Giảm thiểu rủi ro có thể được thực hiện bằng cách kết hợp các phương pháp phân tích khác nhau, bao gồm nghiên cứu cơ bản và các chỉ báo kỹ thuật bổ sung.