Người Đàn Ông Đã Hack Thị Trường Chứng Khoán Và Chính Phủ Vẫn Chưa Thể Giải Thích Được Cách Thức

Hãy gặp Jim Simons. Và không, ông ấy không phải là người làm việc ở Phố Wall. – Tốt nghiệp cử nhân Toán học tại MIT – Nhận bằng Tiến sĩ tại Berkeley năm 23 tuổi – Lái xe máy từ Boston đến Bogota giữa hai lần lấy bằng vì quá nhàm chán – Thực hiện nghiên cứu đột phá về hình học, đóng góp vào lý thuyết trường lượng tử và lý thuyết dây – Được NSA tuyển dụng để giải mã mật mã của Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh – Giảng dạy tại MIT và Harvard – Bị sa thải vì viết thư công khai phản đối chiến tranh Việt Nam Rồi ông ấy xem xét dữ liệu thị trường trong nhiều thập kỷ và đưa ra kết luận về một điều mà chưa ai chứng minh được. Rằng thị trường có thể được mô hình hóa bằng toán học. Hoàn toàn. Có hệ thống. Không giống như mọi học giả khác nói điều tương tự và quay lại viết bài báo về nó, Simons thực sự đã xây dựng nó. Ông ấy đã thành lập Renaissance Technologies. Sau đó, ông thành lập Quỹ Medallion vào năm 1988. Thay vì thuê các nhà giao dịch hay nhà phân tích, ông đã thuê các nhà toán học, vật lý học, thống kê học và khoa học máy tính. Những người chưa từng làm việc trong lĩnh vực tài chính trước đây. Đó chính là điểm mấu chốt. Những gì diễn ra sau đó là kỷ lục hiệu suất phi thường nhất trong lịch sử thị trường tài chính. – Lợi nhuận trung bình hàng năm 66% trước phí – 39% sau phí – Hơn 100 tỷ đô la lợi nhuận giao dịch trong suốt thời gian hoạt động của quỹ – Vẫn có lợi nhuận dương ngay cả trong năm 2008, một trong những năm tồi tệ nhất trong lịch sử thị trường hiện đại Cuối cùng, ông đã đóng cửa hoàn toàn Medallion đối với các nhà đầu tư bên ngoài. Quỹ này hoạt động gần như độc quyền cho các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên. Chưa ai từng sao chép được mô hình này. Không ai hiểu đầy đủ những gì bên trong nó. Các mô hình là một hộp đen chưa từng được giải mã ngược trong hơn 35 năm. Ông kết thúc với khối tài sản trị giá 31,4 tỷ đô la và đã quyên góp thêm hàng tỷ đô la cho giáo dục khoa học và toán học. Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) từng truy thu ông ta hơn 6,8 tỷ đô la tiền thuế mà ông ta đã trì hoãn bằng cách phân loại lại thu nhập từ giao dịch chứng khoán thành lợi nhuận vốn dài hạn. Cuối cùng ông ta cũng đã trả. Ông ta hút hai gói thuốc lá mỗi ngày trong suốt cuộc đời trưởng thành và sống đến 86 tuổi. Chưa từng có trường hợp nào biến khả năng trí tuệ thuần túy thành lợi nhuận tài chính rõ ràng hơn Jim Simons. Những người làm trong lĩnh vực tài chính không phải là người đã tìm ra cách chinh phục thị trường. Một nhà hình học từng giải mã cho chính phủ đã làm được điều đó. Nhân tiện, tôi sắp tiết lộ kế hoạch đầu tư vốn tiếp theo của mình. Nhiều người sẽ ước rằng họ đã theo dõi tôi sớm hơn.