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Twilio選項分析(TWLO)於11月7日

Twilio Inc 的投資者 (符號: TWLO) 今天開始了新期權的交易,截止日期爲11月7日。對 TWLO 期權鏈的詳細分析已經確定了一個特別關注的賣出合約 (put) 和一個購買合約 (call)。

行權價爲$101.00的賣出合約當前報價爲$6.40。如果投資者決定賣出此賣出合約,他將承諾以$101.00的價格購買股票,但也會收取期權費,將股票的成本基礎設定爲$94.60 (,不包括broker)的佣金。對於已經有意購買TWLO股票的投資者來說,這可能是一個比在當前市場以$102.06每股的價格購買更具吸引力的替代方案。

由於行權價爲$101.00,相較於當前股票交易價格大約有1%的折扣,因此賣出合約到期時無價值的可能性存在。當前的分析數據表明,這種情況發生的概率爲56%。

關於掃完合約,行權價爲$104.00的合約當前報價爲$6.05。如果投資者以當前每股$102.06的價格購買TWLO的股票,然後將該掃完合約作爲“保護性賣出”進行出售,則其承諾以$104.00的價格出售該股票。考慮到期權賣方還將收取權利金,如果該股票在11月7日(到期時被行使,這將產生7.83%的總回報,不包括佣金)。

重要的是要注意,$104.00的行使價格約佔當前股票交易價格的2%。此外,備兌空頭合約可能會毫無價值地到期,在這種情況下,投資者將保留其股票和所收取的溢價。目前的分析數據表明,這種情況發生的概率爲49%。

在賣出合同的例子中,隱含波動率爲59%,而在掃完合同的例子中,隱含波動率爲64%。

合同 行使價格 當前報價 隱含波動率
銷售 $101.00 $6.40 59%
掃完 $104.00 $6.05 64%

與此同時,已經計算出過去十二個月的實際波動率(,考慮到最近250個交易日的收盤價,以及當前價格爲$102.06),波動率爲56%。

此分析提供了關於Twilio可用選項的詳細視角,爲投資者在期權市場的交易策略提供了有價值的信息。

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