VWAP：成交量與價格行爲之間的實用優勢

爲什麼VWAP比你想象的更重要

當交易者談論市場波動時，討論通常集中在兩個方面：價格波動和背後的交易量。大多數技術指標選擇一個方向——動量指標如RSI、StochRSI和MACD純粹關注價格行爲，而支撐-阻力工具如斐波那契回撤、拋物線SAR和布林帶則有助於發現轉折點。但如果你可以同時測量這兩者呢？

這就是VWAP (成交量加權平均價格)的作用所在。它是一個基本工具，將成交量數據與價格信息結合起來，爲交易者提供更清晰的視角，了解某個資產相對於其歷史活動的真實交易情況。可以把它想象成一個加權平均，它告訴你：“考慮到所有發生的交易，真實的平均價格是多少？”

對於管理大額頭寸的機構交易者而言，這一指標是無價的。對於希望更有效地把握進出場時機的散戶交易者，它提供了一個大多數圖表平台自動計算的實用參考點。

理解 VWAP 背後的數學

VWAP的美在於你不需要手動計算它——大多數交易界面會爲你完成這個工作。然而，理解公式可以幫助你更有策略地使用它。

公式很簡單：