Analista: Los traders han estado cerrando activamente orden larga desde el 31 de julio, y los vendedores todavía están aumentando las posiciones de orden corta.

BlockBeats informa que, el 2 de agosto, el analista Axel de CryptoQuant publicó en redes sociales que, desde el 31 de julio, los traders han comenzado a cerrar activamente posiciones en largo, y en las últimas 24 horas ha habido un notable dumping en el mercado de futuros: cuando el precio cayó a un mínimo temporal de 112,000 dólares, el volumen neto de Taker en 6 horas cayó a un nivel extremo de -175 millones de dólares, reflejando la fuerte postura de las posiciones en corto. A medida que el mercado se estabiliza parcialmente, la presión de este indicador se ha reducido a -78 millones de dólares, con un diferencial negativo que se ha estrechado 2.2 veces, pero el desequilibrio general del mercado sigue inclinándose hacia las posiciones en corto. En las últimas 24 horas, el volumen de contratos no liquidados ha aumentado al rango de 3.04 mil millones de dólares, y los vendedores continúan acumulando posiciones, intentando aprovechar el sentimiento bajista del mercado.