Indicadores personalizados · Estrategia avanzada BOLL

¿Qué es BOLL?

Las Bandas de Bollinger (BOLL) son consideradas los “dos reyes del impulso y la volatilidad” en el análisis técnico, debido a su capacidad para capturar tendencias con precisión y reflejar la volatilidad de manera flexible, lo que las hace muy apreciadas por los traders. Especialmente en el mercado de criptomonedas, que es altamente volátil, son un “indicador estrella” que guía a los inversores en sus decisiones de trading. Con movimientos de mercado rápidos y rangos de volatilidad impredecibles, los indicadores comunes a menudo tienen dificultades para captar la dirección con precisión, mientras que las Bandas de Bollinger, gracias a su rango dinámico de bandas superior e inferior y la teoría de la reversión a la media, ayudan a los inversores a identificar rupturas de tendencias, capturar oportunidades de volatilidad y juzgar las áreas de sobrecompra y sobreventa.

A diferencia de los indicadores de intervalo fijo tradicionales, las bandas de Bollinger tienen la ventaja de “cambiar según el mercado”. Pueden ajustarse en tiempo real con la volatilidad del mercado, siendo adecuadas tanto para seguir las rupturas en tendencias como para adaptarse ingeniosamente a las operaciones de reversión en mercados laterales. En el mundo de las criptomonedas, son consideradas por muchas estrategias de cuantificación profesionales o traders de corto plazo como una herramienta de referencia clave. La alta volatilidad trae altos rendimientos y altos riesgos, y el significado de las bandas de Bollinger radica en ayudar a los traders a captar con precisión el sentimiento del mercado y controlar efectivamente el riesgo.

1. Componentes: La composición básica de BOLL Las Bandas de Bollinger (BOLL) tienen como principal función medir la altura y la volatilidad del mercado. BOLL se compone de tres componentes clave: ●Línea media (SMA, Media Móvil Simple) La línea media es una media móvil simple de un período de tiempo determinado, con configuraciones comunes como la media de 20 días. Refleja la tendencia del valor promedio de los precios durante ese período y es la base de cálculo para las bandas de Bollinger. ●Línea superior (Upper Band) Línea superior = SMA + k × desviación estándar (SD, Standard Deviation). Representa la zona de presión del precio, que generalmente se considera una zona de sobrecompra. ●Línea inferior (Lower Band) Línea inferior = SMA - k × desviación estándar (SD). Representa la zona de soporte del precio, que generalmente se considera una zona de sobreventa. En este caso, el valor k es un factor de ajuste del ancho de las bandas de Bollinger, que generalmente se establece en 2, con el objetivo de capturar el 95% del rango de fluctuación de precios.

2. Principios básicos: ¿Cómo funciona BOLL? La teoría central de las Bandas de Bollinger se basa en los conceptos de distribución normal y desviación estándar en estadística. Los precios tienden a moverse alrededor de la media en el corto plazo, y la mayor parte de la volatilidad de los precios (normalmente el 95%) se desarrolla entre la banda superior y la banda inferior. Por lo tanto, las Bandas de Bollinger no solo pueden reflejar la tendencia del precio, sino que también pueden proporcionar referencias de soporte y resistencia. ● Contracción (estrechamiento): Cuando la volatilidad del mercado disminuye y la desviación estándar tiende a niveles más bajos, el ancho de las bandas de Bollinger se contrae notablemente, lo que generalmente indica que el mercado entra en un período de baja volatilidad, y posteriormente podría haber una fuerte ruptura en el mercado. ● Expansión: Cuando la volatilidad del mercado es intensa y la desviación estándar aumenta, el ancho de las bandas de Bollinger se amplía, lo que generalmente refleja una gran fluctuación en el mercado, lo que puede indicar un desarrollo de tendencia clara. ● Tocar las bandas: Cuando el precio rompe la banda superior o inferior, puede indicar que el mercado entra en una zona de sobrecompra o sobreventa. Esta es una de las señales importantes de las Bandas de Bollinger.

3. Ventajas características: el ámbito de aplicación de BOLL Las bandas de Bollinger son una herramienta técnica de amplio alcance, que se puede utilizar tanto para determinar tendencias como para juzgar los niveles de soporte y resistencia en un mercado lateral. ● En un mercado de tendencia: las Bandas de Bollinger ayudan a capturar la volatilidad acelerada después de que el precio rompe el rango, lo que ayuda a los traders a seguir la tendencia. ● En un mercado en consolidación: las Bandas de Bollinger pueden definir de manera efectiva las zonas de soporte y resistencia del precio, proporcionando un juicio direccional para el trading a corto plazo.

4. Escenarios de aplicación: el uso práctico de BOLL Las bandas de Bollinger, debido a su flexibilidad, se aplican ampliamente en las siguientes situaciones: ● Romper y ver señales de tendencia: Si el precio rompe claramente la banda superior, a menudo sugiere una tendencia alcista; mientras que si el precio cae por debajo de la banda inferior, puede representar una señal bajista. ●Definición del rango de oscilación: En la fase de consolidación lateral, el precio fluctúa entre los límites superior e inferior, y las Bandas de Bollinger pueden ayudar a los traders a identificar oportunidades de compra y venta dentro del rango. ●Exploración de la volatilidad: Al observar los cambios en el ancho de las bandas de Bollinger, los traders pueden evaluar el estado de expansión y contracción de la volatilidad, y planificar potenciales movimientos del mercado durante períodos de baja volatilidad.

5. Lógica técnica: características de construcción de BOLL La característica principal de las Bandas de Bollinger radica en su dinámica, es decir, se ajusta en tiempo real con los cambios en los precios, reflejando las últimas fluctuaciones del mercado. Esta propiedad la hace más sensible en comparación con indicadores de rango fijo (como los niveles de sobrecompra/sobreventa del RSI). Además, BOLL tiene las siguientes dos lógicas importantes: ● Retroceso a la media: En caso de que el precio se desvíe de la media móvil, el mercado tendrá una tendencia a volver hacia el valor promedio de la trayectoria. ●Captura de volatilidad: La expansión y contracción de las bandas superior e inferior son muy indicativas de los cambios en la volatilidad del precio.

Dos, Sistema de señales BOLL A pesar de que las Bandas de Bollinger tienen muchas señales humanizadas, en el comercio real, combinarlas con otros indicadores puede formar un sistema de comercio más preciso. A continuación se presentan estrategias avanzadas basadas en la combinación de señales de las Bandas de Bollinger.

1. Señal de cruce KD El indicador KD se utiliza ampliamente en el comercio cuantitativo debido a su sensibilidad a las condiciones de sobrecompra y sobreventa de precios y la claridad de sus señales. Combinar las señales de cruce de KD con los rangos de las bandas de Bollinger puede mejorar efectivamente el juicio de las operaciones. Por ejemplo: ●Cruce dorado de KD: Cuando el valor K y el valor D suben desde niveles bajos y forman un cruce dorado, al mismo tiempo que el precio se encuentra en la banda inferior de Bollinger o rompe la banda media, indica que la presión de sobreventa se está liberando gradualmente y se está produciendo un rebote, lo que puede considerarse como una señal de compra a corto plazo. ●Cruce de muerte de KD: Cuando el valor K y el valor D descienden en un nivel alto y forman un cruce de muerte, mientras que el precio se encuentra en la banda superior de Bollinger o cae por debajo de la banda media, indica que el estado de sobrecompra está a punto de corregirse, lo que puede servir como una señal de venta potencial. Combinando la definición del rango de las Bandas de Bollinger, se puede confirmar aún más la fuerza del retroceso del precio o la continuación de la tendencia a través de la señal KD, proporcionando una doble validación para la toma de decisiones de inversión.

2. Señal de cruce de la línea media La línea media de las Bandas de Bollinger (promedio móvil simple, SMA) es la línea de referencia para observar la tendencia de precios a medio y largo plazo, así como un importante límite para la reversión de precios y la aceleración de tendencias. Prestar atención a los movimientos de cruce de precios con la línea media puede capturar eficazmente señales de un fortalecimiento o debilitamiento inicial de la tendencia: ●Ruptura a la baja de la línea media: Cuando el precio cae por debajo de la línea media y se acompaña de un aumento en el volumen de transacciones, indica que el precio ha entrado en una tendencia débil y puede entrar en una fase de consolidación o descender aún más. En este momento, al combinar con la señal de cruce de muerte de KD, se puede amplificar el efecto de confirmación de la debilidad de la tendencia. ●Ruptura al alza de la línea media: Cuando el precio rompe hacia arriba la línea media y se acompaña de un aumento en el volumen de transacciones, indica que el precio entra en una tendencia alcista, lo que podría formar un nuevo rango de aumento. En este momento, combinarlo con la señal de cruce dorado del KD puede aumentar la intensidad de la confirmación de la tendencia. La línea media actúa como el punto de intersección central entre el “cambio de tendencia” y el “soporte y resistencia”. Combinando el análisis de la interacción con otras señales de los rangos de las Bandas de Bollinger, se puede captar claramente la dinámica de los cambios en la tendencia del mercado.

3. Combinación del indicador KDJ con la línea de tendencia del nivel 50 A medida que continúa la fluctuación del mercado, los precios a menudo muestran cambios de tendencia en fases dentro del rango de las Bandas de Bollinger. Combinando el indicador KDJ con la línea crítica del valor 50, se pueden captar eficazmente las señales de aceleración o reversión de la tendencia: ●K valor cruza 50: Cuando el precio rebota en la banda inferior de Bollinger y acompaña al K valor cruzando 50, indica que el sentimiento de compra está gradualmente dominando, la señal tiende a una fuerte recuperación, y es posible que inicie una nueva ronda de aumento en el mercado. ●K valor cae por debajo de 50: Cuando el precio cae por debajo de la línea media y el valor K desciende por debajo de 50, indica que la emoción bajista está gradualmente dominando, la señal tiende a debilitarse, lo que podría abrir una nueva ronda de caída del mercado. A través de la interconexión entre el rango de las bandas de Bollinger y las líneas de tendencia del indicador KD, los traders pueden identificar de manera más intuitiva las primeras tendencias de reversión, anticipándose a las oportunidades de entrada.

La estructura de la estrategia que combina los indicadores dobles BOLL y KDJ, se presenta a continuación el método de operación “BOLL Estrategia Avanzada”:

1. Señal de compra: La línea K y la línea D en el indicador KDJ forman un cruce dorado en la parte baja (menos de 50), lo que indica el inicio de una tendencia alcista.
2. Señal de venta en corto: el precio cae por debajo de la banda media de Bollinger, y el valor K de KDJ es superior a 50, lo que indica un aumento en la fuerza bajista.
3. Toma de ganancias en largo: La vela rompe la banda superior de Bollinger y luego retrocede dentro del rango de la banda de Bollinger.
4. Stop loss de posiciones largas: el precio cae por debajo de la banda inferior de Bollinger.
5. Toma de ganancias en corto: La vela K cae por debajo de la banda inferior de Bollinger y luego rebota nuevamente dentro del rango de la banda de Bollinger.
6. Stop loss de cortos: el precio rompe la banda superior de Bollinger.

Tres, el efecto de la señal de esta estrategia

Gráfico OKX-BTCUSDT contrato perpetuo período de 8 horas

Gráfico OKX-ETHUSDT Contrato perpetuo Período de 8 horas

Cuarto, el efecto de retroceso de esta estrategia de batalla

Gráfico OKX-ETHUSDT contrato perpetuo periodo de 8 horas Puntos destacados de la retroalimentación: tasa de éxito del 59.26%, tasa de rendimiento: 278.69%

Gráfico OKX-BTCUSDT contrato perpetuo período de 8 horas Puntos destacados de la retroalimentación: tasa de ganancia del 54.84%, tasa de rendimiento: 362.58%

Cinco, código fuente de indicadores // @version=2 // Definir los parámetros del indicador de Bandas de Bollinger [boll, ub, lb] = boll(close, 20, 2);

// Definir los parámetros del indicador KDJ [k, d, j] = kdj(close, 9, 3, 3, ‘smma’);

var longCount = 0; var shortCount = 0;

// Calcular el cruce de la línea media de las Bandas de Bollinger crossBollUp = crossup(close, boll); crossBollDown = crossdown(close, boll);

// Calcular la situación de cruce dorado y cruce mortal de KDJ kdjGoldenCross = crossup(k, d); kdjDeadCross = crossdown(k, d);

buySignal = kdjGoldenCross y k < 50 y longCount == 0 sellSignal = crossBollDown y k > 50 y shortCount == 0

if (buySignal) { longCount := 1 }

si (sellSignal) { shortCount := 1 }

// Calcular las condiciones de toma de ganancias en largo: el precio de la vela cruza la banda superior de Bollinger y luego retrocede dentro del rango de Bollinger. cross_up_ub = crossdown(close, ub) long_take_profit = cross_up_ub y close < ub y close > lb y longCount == 1 if (long_take_profit) { longCount := 0 }

// Calcular las condiciones de stop loss de posiciones largas: romper la banda inferior de Bollinger long_stop_loss = crossdown(close, lb) y longCount == 1 if (long_stop_loss) { longCount := 0 }

cross_down_lb = crossup(close, lb) short_take_profit = cross_down_lb y close > lb y close < ub y shortCount == 1 si (short_take_profit) { shortCount := 0 }

short_stop_loss = crossup(close, ub) y shortCount == 1 if (short_stop_loss) { shortCount := 0 } // Establecer condiciones de alerta alertcondition(buySignal, title=“Comprar”, direction=“buy”); alertcondition(sellSignal, title=“vender”, direction=“sell”); alertcondition(short_take_profit, title=“Take Profit Corto”, direction=“buy”); alertcondition(short_stop_loss, title=“Stop Loss Corto”, direction=“buy”); alertcondition(long_take_profit, title=“多止盈”, direction=“sell”); alertcondition(long_stop_loss, title=“stop loss múltiple”, direction=“sell”);

// Dibujar señales de cruce de la media móvil y de cruce dorado y cruzado en el gráfico plotText(buySignal, title=“Comprar”, text=‘Comprar’, color=‘green’, refSeries=low, placement=‘bottom’); plotText(sellSignal, title=“vender”, text=‘vender’, color=‘red’, refSeries=high, placement=‘top’);

plotText(short_take_profit, title=“Toma de ganancias corta”, text=‘Compra de cierre de posición corta’, color=‘green’, refSeries=low, placement=‘bottom’); plotText(short_stop_loss, title=“Stop Loss Corto”, text=‘Compra de Stop Loss Corto’, color=‘green’, refSeries=low, placement=‘bottom’);

plotText(long_take_profit, title=“Toma de ganancias largas”, text=‘Venta de toma de ganancias en posiciones largas’, color=‘red’, refSeries=high, placement=‘top’); plotText(long_stop_loss, title=“Stop Loss Largo”, text=‘Venta de Stop Loss Largo’, color=‘red’, refSeries=high, placement=‘top’);

exitLong(long_take_profit o long_stop_loss, precio=‘market’, cantidad=1) exitShort(short_take_profit o short_stop_loss, price=‘market’, amount=1) enterLong(buySignal, precio=‘mercado’, cantidad=1) enterShort(sellSignal, precio=‘mercado’, cantidad=1)

Seis, integral Las Bandas de Bollinger son muy apreciadas porque combinan de manera única el precio, la media y la volatilidad en tres líneas dinámicas, formando un contexto de mercado completo. Este diseño no solo puede rastrear tendencias, sino que también puede ajustar dinámicamente el rango, ayudando a los traders a identificar mejor las oportunidades de compra y venta. BOLL es adecuado tanto para capturar rupturas en mercados en tendencia como para operaciones dentro de rangos en mercados laterales, siendo aplicable a estrategias de trading a corto, medio e incluso largo plazo, y es una de las herramientas más versátiles en el análisis técnico.

La ventaja de esta estrategia radica en combinar el juicio del rango de las bandas de Bollinger con las señales de cruce de tendencia del KDJ, lo que le da una fuerte capacidad de seguimiento de tendencias y de juicio sobre las fluctuaciones a corto plazo, especialmente en un mercado de alta volatilidad como el de las criptomonedas. Pero la estrategia también tiene ciertas limitaciones, especialmente en fases de alta volatilidad, donde puede generar más señales falsas, no aprovecha suficientemente el volumen de transacciones para confirmar la validez de las rupturas, y la lógica de stop-loss necesita ser más flexible en diferentes estados del mercado.

Siete, Epílogo Con base en esta situación de ventajas y desventajas, el Instituto de Investigación AiCoin continuará optimizando y mejorando esta estrategia desde las siguientes perspectivas:

1. Aumentar el mecanismo de confirmación del volumen de negociación: para las señales destacadas de ruptura de las bandas de Bollinger, combinar herramientas como OBV (indicador de flujo de energía) y el porcentaje de aumento del volumen para verificar la intensidad de la señal y reducir las señales falsas.
2. Rango de stop loss dinámico: reducir la interferencia de la activación del stop loss cuando las bandas de Bollinger se estrechan, ajustar la distancia de stop loss preestablecida en referencia al ATR (Average True Range) y optimizar adecuadamente el rango de las bandas de Bollinger.
3. Sobrecompra en mercados extremos: en tendencias muy fuertes, las señales de compra y venta de KDJ pueden tener retrasos. Combinando la amplitud de la apertura de las Bandas de Bollinger y el rango de precio lejos de la media, se establece una regla de “filtrado de atenuación” para reducir el impacto de señales frecuentes.
4. Combinación de la interconexión de los ciclos de tiempo: realizar una validación cruzada de las señales de las bandas de Bollinger y el ciclo KDJ en diferentes períodos (corto, medio y largo) para evitar las limitaciones de las señales de una única dimensión temporal.

Si también estás interesado en la estrategia avanzada BOLL, puedes dejar tu comentario, ¡exploremos juntos los misterios de BOLL!