Analyste : Les traders ont activement fermé des positions longues depuis le 31 juillet, et les vendeurs continuent d'augmenter leurs positions short.

BlockBeats rapportent que, le 2 août, l’analyste de CryptoQuant, Axel, a déclaré sur les réseaux sociaux qu’à partir du 31 juillet, les traders ont commencé à fermer activement des positions long, et qu’une vague de dumping significative a eu lieu sur le marché des futures au cours des dernières 24 heures : lorsque le prix a chuté à un point bas local de 112 000 dollars, le volume net des preneurs a chuté à un niveau extrême de -175 millions de dollars, reflétant la forte posture des positions short. Avec une certaine stabilisation du marché, la pression sur cet indicateur a diminué à -78 millions de dollars, l’écart négatif s’étant rétréci de 2,2 fois, mais l’ensemble du marché reste déséquilibré en faveur des positions short. Au cours des dernières 24 heures, le volume des contrats non réglés a augmenté dans la fourchette de 3,04 milliards de dollars, les vendeurs continuant d’accumuler des positions, tentant de tirer parti de l’optimisme du marché.