Le trading de dérivés de crypto-monnaies explose, atteignant près de 86 000 milliards de dollars d'ici 2025

Sur le marché des cryptomonnaies, le trading au comptant indique où en est le prix, tandis que le marché dérivé explique pourquoi le prix fluctue. D’ici 2025, cette différence deviendra déterminante. Des outils de levier tels que les contrats à terme, les options et les contrats à terme perpétuels sont devenus le moteur principal de la liquidité, influençant la volatilité du Bitcoin et de l’ensemble du marché des actifs numériques.

Tout au long de l’année, le volume des transactions dérivées a atteint des niveaux sans précédent. La valeur notionnelle totale proche de 86 000 milliards de dollars USD montre qu’il s’agit d’une transition structurelle, et non d’un phénomène à court terme. Les produits à effet de levier remplacent progressivement le marché au comptant pour l’expression du risque, la couverture et l’allocation du capital.

Les activités de trading se concentrent de plus en plus sur quelques grandes plateformes, tandis que le flux de capitaux institutionnels s’étend via des contrats à terme et des ETF étroitement réglementés. Cette sophistication croissante améliore à la fois l’efficacité et expose les points faibles, car un effet de levier élevé rend le marché plus sensible aux liquidations en chaîne.