Стратегия нейтральности в быстром откате акций A вызывает тревогу у ведущих квантовых специалистов, которые заявляют, что они 'уже готовы к управлению Маржа'

Данные Jinshi, 8 октября, A-акции столкнулись с пампом, три основных индекса резко выросли. Однако стратегии рыночной нейтральности столкнулись с трудностями отката, чистая стоимость нескольких публичных и приватных инвестиционных фондов сократилась. Основная причина - положительное перекрытие базовых разниц индексных фьючерсов, что привело к неэффективности хеджирования. Квантовые частные продажи, такие как Shengquan Hengyuan, уже приняли меры по управлению маржой, чтобы избежать риска ликвидации. Рыночные участники считают, что убытки от базовой разницы - временное явление, и чистая стоимость ожидается восстановление.