StatArb

Trecho de Conhecimento
O que é um fator?
Sinto que nunca entendi bem essa ideia até começar a negociá-los de forma muito ativa.
Fatores não são nada de especial, são apenas alphas importantes - NADA MAIS.
Você usa fatores para dizer:
Ei, esses alphas explicam uma grande parte da variância e eu não quero encontrá-los novamente. No crypto, isso pode ser um fator de momentum, então para evitar encontrar 20 versões do mesmo efeito, usamos uma regressão xs para remover nossa característica de momentum dos retornos e podemos então testar contra retornos de fatores específicos (retornos men

Efeitos:
Reversão de 1h (crypto)
Impulso de 5-21 dias (crypto)
Efeito de decaimento (crypto)
Anti-prémio de small cap (crypto)
Reversão de 1-7 dias (equities)
Características de comportamento a longo prazo (ts argmax) ()quem teve o maior pico de volume nos últimos 3 anos( )equities(
Impulso )9-18 meses( )equities
Muitos dos mesmos efeitos, diferentes prazos temporais

Os alfas de criptomoedas tendem a funcionar em ações, mas não acho que haja alfa de ações em criptomoedas.
** Especificamente alfas de preço/volume, conjuntos de dados alternativos não se comparam **

A procurar material de treino do WQ online para novas transformações e encontrei esta pérola de uma rede de fraudes a copiar e colar alphas entre eles como consultores WQ

Desde que o código Claude foi lançado, surgiu um grupo de pessoas interessadas em trading algorítmico que anteriormente não tinham o QI necessário para criar um algoritmo de trading funcional, mas agora se apresentam como se fossem RenTech. Ouvi um dizer que “falou com um Quantum na Jump” e viu o molho secreto.

Conhecimento MM - micropreço e valor justo:
Às vezes, perguntam-me qual é a melhor métrica de valor justo a usar. As opções normalmente incluem:
- preço de marcação
- preço médio
- preço médio ponderado
- micropreço
Em geral, para instrumentos líquidos, o preço médio costuma estar correto. Talvez haja dúvidas sobre como fazer isso entre várias bolsas (volume ponderado, OI ponderado, talvez algum método personalizado), mas é o padrão geralmente aceite.
Nas opções, muitas vezes, as opções menos líquidas são melhores de usar com o preço de marcação ou algum preço médio ponderado, porque estarão f

Rust é muito bom para uso com LLMs. Verifica muitos erros naturalmente no compilador e é uma linguagem muito eficiente em termos de tokens. Uma escolha eficaz se precisa de criar código de forma rápida e com bom desempenho.

Quando estou num avião ou comboio, abro um ficheiro de notas e fico ali a pensar em funcionalidades ou formas de ganhar mais dinheiro.\n\nMantém o meu pipeline de ideias ocupado.

Acredite ou não, as características mais fortes tendem a ser as que se comportam de forma mais linear, pelo que percebo.\n\nO que obviamente também implica que a curva de característica versus retorno futuro ser irregular apenas em características fracas é uma consequência da falta de sinal.\n\nPode encontrar certas não linearidades em alguns tipos específicos de características, mas, em geral, elas mapeiam-se de forma linear para os retornos futuros

Grok encontra 1 milhão de alphas acima de 3 de Sharpe.