В криптовалютной торговле управление позицией также называют управлением капиталом. Суть управления позицией — это контроль своих открытых позиций. Полная позиция — это максимальный объем торговых позиций, который позволяет текущий баланс счета. Размер позиции — это процент от доступных средств, который вы используете для открытия сделки.
В торговле криптофьючерсами возникает вопрос: как получать существенную прибыль, не открывая крупные позиции? Риски и доходность всегда связаны между собой. Стремление к максимальной прибыли ведет к неконтролируемым рискам. Для новичков безограниченное вложение средств без анализа статистики выигрышных сделок — самый быстрый путь к потере депозита (другая распространённая причина ликвидации — отсутствие стоп-лосса).
Управление позицией — это инструмент предотвращения рисков, а не способ их увеличения ради прибыли. Опытные трейдеры открывают крупные позиции только при высокой уверенности в сделке (например, при ключевом прорыве вверх), заранее устанавливая стоп-лосс. Главная задача — сохранить позицию на рынке, ведь именно это позволяет получать доход.
Следовательно, управление позицией — обязательный элемент торговли фьючерсами. При нечетких рыночных сигналах разумно использовать небольшие позиции для тестирования рынка до формирования полноценной торговой стратегии. Система управления позицией и стоп-лосс позволяют избежать масштабных потерь, даже если быстрая прибыль недостижима.
В первую очередь важно понимать: управление позицией не решает проблему низкой статистики выигрышей. Оно помогает дольше оставаться на рынке и использовать возможности. Поэтому управление позицией нельзя рассматривать вне контекста тайминга, психологической устойчивости, а также аргументов для открытия и закрытия сделок.
Трендовые трейдеры обычно имеют невысокий процент выигрышных сделок, но их соотношение прибыли к убытку может быть высоким. Это требует жесткого контроля размера позиции для управления издержками каждой сделки. Если тестовая сделка приносит прибыль, трейдер увеличивает позицию для повышения соотношения прибыли и убытков и компенсации низкой статистики выигрышей.
Краткосрочные трейдеры ориентируются на высокий процент выигрышей и низкое соотношение прибыли и убытков, поэтому им важно максимально эффективно использовать капитал для увеличения дохода. При этом дисциплина стоп-лосс у них всегда на первом месте, что снижает риски при работе с большими позициями.
Стратегия управления позицией должна строиться исходя из личной статистики по открытию и закрытию сделок и уровня психологической устойчивости. Приведенный ниже анализ — это лишь подход к принятию решений. Реальные стратегии управления позицией формируются на основе индивидуальных торговых подходов. Какие факторы стоит учитывать? Вот основные:
В целом управление позицией — это не статичная схема, а необходимая часть торговой системы. Стратегия входа и выхода с рынка и управление позицией дополняют друг друга и вместе формируют основу успешной торговли.
При этой стратегии объем средств, используемых для входа в позицию, а также их процентное соотношение к балансу счета задаются заранее. В дальнейшем при увеличении позиции трейдер инвестирует равные доли капитала. После нескольких таких операций график средней цены позиции приобретает форму прямоугольника, что и определяет название стратегии.
Если на стартовом этапе используется крупный капитал, а рынок идет против ожиданий, позиции сокращаются поэтапно. Если тренд совпадает с ожиданиями, позиции увеличивают, но каждая следующая доля инвестиций становится меньше. График средней цены позиции имеет широкое основание и сужающуюся вершину, что и определяет название — пирамидальная стратегия.
Главный плюс — контроль размера позиции через доходность. Чем выше процент выигрышных сделок, тем крупнее позиции. Минус — сложно зарабатывать в условиях высокой волатильности.
На этапе входа в позицию инвестируется минимальный объем средств. Если рынок идет против ожиданий, трейдер докупает активы для усреднения средней цены позиции и увеличения позиции. График средней цены позиции имеет узкое основание и расширяющуюся вершину, что и определяет название — воронкообразная стратегия.
В начале такая стратегия несет меньшие риски. Если не происходит принудительного закрытия позиции, "воронка" увеличивается, и трейдер получает больше прибыли. Минус — стратегия требует точного прогнозирования рынка и высокой концентрации. Ошибочный прогноз или невозможность усреднить среднюю цену позиции ведет к риску, что позиция окажется заблокированной.
У каждой стратегии управления позицией есть свои плюсы. Вкратце: прямоугольная подходит для волатильного рынка, пирамидальная — для ранней фазы роста, а воронкообразная — для покупок на низах.
Управление позицией — это подход и инструмент для балансирования рисков и прибыли, а также хеджирования неизвестных угроз. Эффективное управление позицией в сочетании с индивидуальной торговой стратегией позволяет минимизировать потери и увеличивать прибыль. На практике важно подобрать стратегию, соответствующую вашему стилю, и оперативно реагировать на рыночные изменения.
Чтобы узнать больше о реальных торговых стратегиях, посетите раздел фьючерсов на Gate. Создайте аккаунт и начните торговать!
Отказ от ответственности:
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Gate не несет ответственности за ваши решения. Все аналитические материалы, оценки рынка и советы могут содержать риски и не гарантируют доход.