Управління ризиками в торгівлі ф'ючерсами — це фундаментальні знання для професійних трейдерів

Що таке управління ризиками у ф’ючерсній торгівлі

• Що таке ризик
  Ризик — це невизначеність щодо майбутніх інвестиційних результатів на ринку. Інвестиційний ризик охоплює як можливу втрату доходу, так і втрату основної суми. Ризик має об’єктивний характер: існують способи його попередження або мінімізації збитків, однак повністю виключити ризик неможливо. Саме тому управління ризиками відіграє ключову роль на ринку.

• Що таке управління ризиками
  Управління ризиками — це застосування ефективних методів для зменшення ймовірності ризикових подій або обмеження втрат до прийнятного рівня після їх настання. Недосвідчені трейдери часто надто зосереджуються на технічному аналізі чи торгових стратегіях, покладаючись на індикатори без достатньої уваги до ризиків.

Такі трейдери можуть ігнорувати ймовірність виникнення ризику і розміщувати всі свої кошти як початкову маржу. Трейдери з надмірно великими чи повними позиціями наражаються на значну небезпеку, якщо не впроваджують ефективне управління ризиками.

Основні фактори управління ризиками у ф’ючерсній торгівлі

• Рівень виграшних угод
  Рівень виграшних угод = кількість прибуткових угод / загальна кількість прибуткових, збиткових і угод з нульовим результатом. У збалансованій торговій системі показник виграшних угод корелює зі співвідношенням прибутків і збитків. Угода з чудовим співвідношенням прибутків і збитків може призвести до суттєвих втрат у довгостроковій перспективі, якщо рівень виграшних угод низький. Навіть дуже високий показник співвідношення не компенсує втрати при низькому рівні виграшних угод;

• Співвідношення прибутків і збитків
  Співвідношення прибутків і збитків = середній прибуток / середній збиток. Занадто низьке співвідношення може призвести до переважання прибутку над збитками. Якщо ви встановили співвідношення для кожної угоди на рівні 1:1, потрібно підтримувати рівень виграшних угод понад 50%, щоб позиції залишалися прибутковими.
  Високе співвідношення у стратегії дозволяє частково компенсувати втрати при рівні виграшних угод менше 50%.

• Витрати на угоди
  До витрат належать торгові комісії, фінансові збори, відсотки та інші можливі елементи витрат. Трейдери мають враховувати ці елементи витрат під час оцінки торгових рішень.

Як управляти ризиком у реальній ф’ючерсній торгівлі

1. Визначте власну толерантність до ризику

У кожній ф’ючерсній операції трейдер повинен визначити частку одного збитку від загальної суми коштів на рахунку. Наприклад, якщо при щоденній частоті угоди збиток за одну угоду становить 10%, то 10 поспіль збиткових угод повністю обнулюють рахунок. Такі втрати неприпустимі для професійного ф’ючерсного трейдера.

Якщо ж обмежити частку одного збитку до 5%, 3% чи навіть 1%, ризик втрати всіх коштів суттєво зменшується.

2. Виконуйте торговий план без компромісів

На діаграмі нижче показано ключові елементи комплексного торгового плану. План може коригуватися відповідно до змін на криптовалютному ринку, але базова логічна структура залишається незмінною. Трейдери аналізують ринковий цикл, знаходять можливості за допомогою технічного аналізу й складають чіткий план дій для конкретних інструментів.

3. Здійснюйте грамотне управління позиціями

Після визначення власного рівня ризику впроваджуйте ефективне управління позиціями. Окрема тема про управління позиціями у ф’ючерсній торгівлі буде розглянута додатково, тому деталі не подано в цій статті.

4. Динамічно фіксуйте прибуток, рішуче обмежуйте збитки. Залишайтеся позитивними! Не піддавайтеся страху втрати можливостей

a. Ринок надзвичайно волатильний і непередбачуваний. Ймовірність прийняти правильне рішення п’ять разів поспіль — менше ніж 5%.
b. Інвестування несе ризики лише тоді, коли трейдер втрачає контроль над емоціями.

Успішний ф’ючерсний трейдер дотримується суворої дисципліни у фіксації збитків і прибутків. Кожна позиція відкривається раціонально, зі встановленою точкою обмеження збитків і динамічною стратегією фіксації прибутку. Контролюйте ризики — дайте прибуткам зростати!

Трейдер здатний впоратися з будь-якою ринковою ситуацією, якщо виконує торговий план, грамотно управляє позиціями та в кожній угоді встановлює рівні фіксації збитків і прибутків.

Підсумки

Управління ризиками у торгівлі — обов’язкова складова успіху для кожного трейдера. У цьому матеріалі розглянуто ключові аспекти управління ризиками, планування торгівлі та корисні практичні техніки.

Щоб ознайомитися з прикладами реальної торгівлі, переходьте до Gate ф’ючерсної торгівлі. Реєструйте обліковий запис Gate і розпочинайте власний шлях у торгівлі!

Відмова від відповідальності:
Стаття має інформаційний характер. Відомості, надані Gate, не є інвестиційною рекомендацією, і ми не несемо відповідальності за ваші інвестиційні рішення. Технічний аналіз, ринкові оцінки, торгові поради й досвід трейдерів можуть містити потенційні ризики, змінюване інвестиційне середовище та невизначеність. Матеріал не гарантує отримання прибутку й не містить жодних обіцянок.