Quản lý rủi ro Futures là những bài học giao dịch quan trọng không thể thiếu

Quản lý rủi ro trong giao dịch hợp đồng tương lai là gì

• Rủi ro là gì
  Rủi ro chính là sự bất định về lợi nhuận đầu tư trong tương lai trên thị trường. Rủi ro đầu tư bao gồm khả năng mất thu nhập hoặc mất vốn gốc. Đặc điểm của rủi ro mang tính khách quan, tức là chúng ta có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại do rủi ro, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn. Vì thế, quản lý rủi ro đóng vai trò cực kỳ quan trọng trên thị trường.

• Quản lý rủi ro là gì
  Quản lý rủi ro là sử dụng các phương pháp hiệu quả nhằm giảm xác suất xảy ra sự kiện rủi ro, hoặc kiểm soát mức tổn thất xuống phạm vi chấp nhận được khi rủi ro xảy ra. Những nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm thường quá chú trọng vào phân tích kỹ thuật, chiến lược giao dịch và đặt niềm tin tuyệt đối vào các chỉ báo chiến lược.

Những nhà giao dịch này thường bỏ qua khả năng xảy ra rủi ro và đặt toàn bộ vị thế dưới dạng ký quỹ ban đầu. Nếu không thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả, họ sẽ đối diện rủi ro rất lớn khi vào lệnh với khối lượng giao dịch lớn hoặc toàn bộ vốn.

Các yếu tố cần chú trọng khi quản lý rủi ro giao dịch hợp đồng tương lai

• Tỷ lệ thắng
  Tỷ lệ thắng = số giao dịch có lợi nhuận / tổng số giao dịch gồm lãi, lỗ và hòa vốn. Trong một hệ thống giao dịch hợp lý, tỷ lệ thắng và tỷ lệ lãi/lỗ liên kết chặt chẽ với nhau. Một giao dịch có tỷ lệ lãi/lỗ vượt trội vẫn có thể khiến vốn bị thua lỗ nghiêm trọng về lâu dài nếu tỷ lệ thắng thấp. Dù tỷ lệ lãi/lỗ rất cao cũng không thể bù đắp được cho mức tổn thất do tỷ lệ thắng thấp gây ra.

• Tỷ lệ lãi/lỗ
  Tỷ lệ lãi/lỗ = lợi nhuận trung bình / thua lỗ trung bình. Tỷ lệ lãi/lỗ quá thấp sẽ dẫn đến lợi nhuận nhiều hơn thua lỗ. Nếu chiến lược quản lý rủi ro đặt tỷ lệ lãi/lỗ cho mỗi giao dịch ở mức 1:1, nhà giao dịch cần giữ tỷ lệ thắng trên 50% để đảm bảo lợi nhuận. Chiến lược giao dịch có tỷ lệ lãi/lỗ cao sẽ giúp bù đắp hiệu quả cho các khoản lỗ phát sinh khi tỷ lệ thắng dưới 50%.

• Chi phí giao dịch
  Chi phí bao gồm phí giao dịch, phí cấp vốn, lãi suất và những chi phí tiềm tàng khác. Nhà giao dịch cần cân nhắc và đánh giá toàn diện các yếu tố này trước khi giao dịch.

Cách quản lý rủi ro trong giao dịch hợp đồng tương lai thực tế

1. Xác định mức chịu rủi ro cá nhân

Trong mỗi giao dịch hợp đồng tương lai, nhà giao dịch cần xác định tỷ lệ thua lỗ của một lệnh so với tổng số tiền trong tài khoản. Ví dụ, nếu giao dịch một lần mỗi ngày và mỗi lệnh thua lỗ chiếm 10%, chỉ cần 10 lần thua lỗ liên tiếp sẽ khiến bạn mất sạch số tiền trong tài khoản. Mức thua lỗ như vậy là không thể chấp nhận đối với một nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, nếu kiểm soát tỷ lệ thua lỗ mỗi lệnh ở mức 5%, 3% hoặc 1%, khả năng mất toàn bộ vốn sẽ giảm đi đáng kể.

2. Tuân thủ nghiêm túc kế hoạch giao dịch hợp đồng tương lai

Biểu đồ dưới đây thể hiện các yếu tố cốt lõi trong một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh. Kế hoạch này có thể điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thị trường tiền mã hóa, nhưng khung logic tổng thể luôn có giá trị. Nhà giao dịch có thể đánh giá vị trí thị trường trong chu kỳ kinh tế, tìm cơ hội qua phân tích kỹ thuật và cuối cùng, xây dựng kế hoạch thực thi chi tiết cho từng mục tiêu giao dịch cụ thể.

3. Quản lý vị thế phù hợp

Sau khi xác định được mức chịu rủi ro, hãy thực hiện quản lý vị thế phù hợp. Bài viết này không đi sâu vào chủ đề quản lý vị thế trong giao dịch hợp đồng tương lai.

4. Chủ động chốt lời, quyết đoán dừng lỗ, duy trì tâm lý tích cực và kiểm soát tốt tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO)

a. Thị trường luôn biến động và khó dự đoán. Xác suất ra quyết định đúng liên tục năm lần chỉ dưới 5%.
b. Đầu tư bản chất không rủi ro, nhưng để cảm xúc chi phối là rủi ro lớn nhất.

Nhà giao dịch hợp đồng tương lai cần tuân thủ kỷ luật dừng lỗ và chốt lời nghiêm ngặt. Mỗi vị thế đều có điểm dừng lỗ rõ ràng và chiến lược chốt lời linh hoạt nhằm kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Khi thực hiện đúng kế hoạch giao dịch, quản lý vị thế hiệu quả và đặt giá dừng lỗ, chốt lời cho từng lệnh, nhà giao dịch sẽ chủ động ứng phó mọi tình huống bất ngờ trên thị trường.

Kết luận

Quản lý rủi ro trong giao dịch là yếu tố then chốt để trở thành nhà giao dịch thành công. Chủ đề này tập trung vào các đặc điểm chính của quản lý rủi ro, cách xây dựng kế hoạch giao dịch và những kỹ thuật hữu ích.

Để khám phá thêm các kinh nghiệm giao dịch thực tế, bạn có thể tham khảo giao dịch hợp đồng tương lai trên Gate.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Những thông tin Gate cung cấp không phải là lời khuyên đầu tư và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Phân tích kỹ thuật, nhận định thị trường, mẹo giao dịch và chia sẻ của nhà giao dịch đều có thể tiềm ẩn rủi ro, môi trường đầu tư thay đổi và nhiều yếu tố bất định. Bài viết này không cung cấp hoặc ngụ ý bất kỳ cơ hội nào đảm bảo lợi nhuận.